竞争对我国银行体系风险承担影响的实证研究

发布时间：2017-07-05 04:16

  本文关键词：竞争对我国银行体系风险承担影响的实证研究

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【摘要】：银行业居于一国金融系统的核心,其稳健性直接关系到本国经济能否平稳和健康发展。然而随着20世纪70年代放松金融监管、金融自由化浪潮的开启,在提高金融效率的同时金融机构倒闭事件频发。各国监管机构和学术界普遍认为银行竞争会恶化金融机构风险,影响行业稳定性。因此“竞争——脆弱性”观点盛行,各国加强金融监管。然而随着研究的深入,21世纪“竞争——稳定性”观点开始兴起。市场竞争非但不会损害银行系统的稳健,相反能够平抑银行与利益相关者的风险,增进行业稳定性。我国自20世纪80年代开启银行业市场化改革,逐渐放开金融市场。2015年10月公布不再对商业银行和农村合作金融机构等设置存款利率浮动上限,意味着存贷利率基本放开。这无疑对我国银行业竞争格局产生重要影响,对银行稳定性监管提出挑战。因此,分析我国现行银行竞争格局,明确我国商业银行市场竞争与风险承担之间的关系,对于监管当局应对银行业市场化改革进程中实现稳定性监管目标,完善监管框架具有重要的现实意义和理论价值。本文选取我国2005-2014年间57家商业银行数据为样本,采用非平衡面板回归的方法,实证检验了银行竞争对银行业稳定性的影响。本文实证分析分为两个步骤。首先,以Boone理论为基础并结合我国商业银行性质分类,实证研究了我国银行业的竞争格局。然后将银行竞争度指数、规模、资本充足率和国内生产总值及货币流动性纳入一个统一的分析框架,就银行竞争度对银行业稳定性的影响进行了实证分析。通过实证研究发现：随着银行竞争程度的提高银行整体稳定性降低,我国商业银行贷款市场支持“竞争——脆弱性”假说。研究还发现,随着人均GDP的提高,货币流动性提高,整体稳定性也提高；银行规模与稳定性则负相关,资本充足率与稳定性负弱相关。通过Boone指数测算发现,2005-2014年我国商业银行贷款市场Boone指数为-0.5552；其中城市商业银行竞争最为激烈,股份制银行次之,国有银行竞争较为宽松,因此,在推进银行业市场化改革过程中制定与执行竞争政策时应采取更加谨慎、公平的态度。
【关键词】：风险承担 商业银行 贷款市场竞争 Boone指数
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 选题背景及意义12-13
• 1.1.1 选题背景12-13
• 1.1.2 研究意义13
• 1.2 文献综述13-17
• 1.2.1 关于银行竞争的研究14-15
• 1.2.2 关于银行竞争与风险承担关系理论研究15-17
• 1.2.3 小结17
• 1.3 研究方法及内容17-18
• 1.3.1 研究内容17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 本文的创新18-20
• 第2章 竞争与风险承担相关理论分析20-30
• 2.1 商业银行竞争度20-22
• 2.1.1 商业银行竞争相关理论20-21
• 2.1.2 影响竞争的其他因素21-22
• 2.2 商业银行风险承担相关理论22-27
• 2.2.1 商业银行风险承担的概念22-23
• 2.2.2 商业银行承担风险的类别23-24
• 2.2.3 商业银行风险承担的度量24-27
• 2.3 商业银行竞争与其风险承担之间的关系27
• 2.4 影响银行风险承担的其它因素27-30
• 第3章 我国商业银行竞争与风险承担的现实情况考察30-35
• 3.1 总体规模30-31
• 3.1.1 资产负债状况30-31
• 3.1.2 存贷状况分析31
• 3.2 资产质量31-32
• 3.3 风险补偿能力32-33
• 3.4 盈利水平33-35
• 第4章 实证研究35-52
• 4.1 竞争度量模型：Boone指数35-37
• 4.1.1 Boone指数主要原理35-36
• 4.1.2 Boone指数设定36-37
• 4.2 信贷市场竞争对风险承担影响研究模型37-38
• 4.2.1 变量的选取37-38
• 4.2.2 模型的构建38
• 4.3 数据来源38-39
• 4.4 实证结果39-47
• 4.4.1 市场份额比较分析39-41
• 4.4.2 Boone测度41-44
• 4.4.3 贷款市场竞争与风险承担实证结果44-47
• 4.5 稳健性检验47-49
• 4.5.1 变量剔除检验47-48
• 4.5.2 变量替换检验48-49
• 4.6 小结49-52
• 第5章 政策建议52-56
• 5.1 优化银行业竞争结构52-54
• 5.1.1 把控好市场准入门槛52-53
• 5.1.2 重塑城市商业银行发展模式53
• 5.1.3 加速国有银行市场化改革53-54
• 5.1.4 鼓励开展差异化竞争54
• 5.2 完善金融监管改革54-56
• 5.2.1 增强监管的有效性55
• 5.2.2 建立逆周期监管框架55
• 5.2.3 坚持宏观审慎与微观审慎相结合55-56
• 结论56-58
• 参考文献58-62
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录62-63
• 致谢63

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本文编号：520488