资本充足率、股权结构与商业银行风险承担的实证检验

发布时间：2017-07-17 05:11

  本文关键词：资本充足率、股权结构与商业银行风险承担的实证检验

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【摘要】：文章基于2005~2013年期间我国16家上市商业银行的面板数据,采用固定效应模型实证检验了资本充足率、股权结构与商业银行风险承担之间的关系。实证结果显示:资本充足率和商业银行风险承担变量显著负相关,股权结构中的第一大股东持股比例与商业银行风险承担变量显著正相关,第一大股东是政府或国有法人时与商业银行风险承担变量显著负相关,股东性质与资本充足率的交叉项与风险承担变量显著正相关。
【作者单位】： 兰州大学经济学院;兰州财经大学金融学院;
【关键词】： 资本充足率 股权结构 商业银行风险承担
【基金】：甘肃省社会科学规划项目(14YB059)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 0引言巴塞尔协议Ⅲ出台之后,为了进一步增强我国银行业的风险抵御能力,尽快与新的国际监管标准接轨,2012年6月中国银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法(试行)》。该办法规定我国处于系统重要性地位的商业银行的资本充足率必须达到11.5%,其他银行的资本充足率必须达到10.

【参考文献】

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9 熊R，

本文编号：552096