G证券公司自营业务风险管理研究

发布时间：2017-07-18 03:06

  本文关键词：G证券公司自营业务风险管理研究

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【摘要】：我国证券公司发展历史较短,在经历了2004年至2007年综合整治后,风险管理和内部控制能力得到大幅提升。但随着各种创新业务的迅速发展和宏观经济环境的变化,部分证券公司在风险管理方面仍然相对滞后,由此引发的风险事件严重影响了公司的正常发展,甚至给资本市场乃至整个社会经济带来极大的消极影响。众所周知,内部风险管理和外部机构监管是证券公司防范风险、健康发展的两大保障。显然,仅仅依赖外部监管来规避风险是不可靠的,对于证券公司而言,加强自身风险管理才是根本性举措。有着高风险、高收益特征的自营业务是风险事件的重灾区。所谓证券自营业务,是指证券公司用自己可以自主支配的资金,通过证券市场从事以赢利为目的的买卖证券的经营行为。证券公司的自营业务在我国起步较晚,但发展非常迅速,现已成为整个证券行业的第三大业务。G证券公司是我国一家排名靠前的大型券商,其自营业务在国内一直处于领先水平,然而突发的乌龙事件给公司带来重创,震惊了整个业界。这一事件属于证券公司自营业务的范畴,它的发生充分暴露了G证券在风险管理方面存在着严重不足。本文正是以G证券公司自营业务的风险管理为主要分析对象,重点介绍给公司带来重大影响的“乌龙指”事件,并以此事件为切入点,由小见大、由表及里地逐个分析G证券公司在信息系统建设、风险信息传递、风险应急机制、风险管理组织结构、公司治理机制和从业人员职业道德这几个方面存在的若干缺陷。探究个中原因,还是企业自身管理出了问题,然而国家监管层对于风险事件的发生也有不可推卸的责任。本文借鉴国内外证券公司自营业务风险管理的先进经验,并在总结问卷调查结果的基础上,提出全面提升G证券公司自营业务风险管理的具体建议,即完善风险管理组织设计,强化风险信息监控与传递,制定有效的风险应急机制,加强信息技术系统建设。这些具体措施还需要一系列内外保障措施的支持与配合,如企业风险文化建设、风控员工培训、公司内部审计及监管层外部监管。本文力求对完善国内证券公司自营业务的风险管理起到一定的借鉴作用,避免类似风险事件再次上演。
【关键词】：证券公司 自营业务 风险管理
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.39;F272.3
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 绪论7-11
• 1.1 研究背景与选题意义7-9
• 1.2 研究的目的与研究内容9
• 1.3 研究技术路线与研究方法9-10
• 1.4 主要创新之处10-11
• 第2章 理论综述与相关理论基础11-21
• 2.1 证券公司风险管理理论综述11-14
• 2.1.1 国外证券公司风险管理研究11-12
• 2.1.2 国外证券公司自营业务风险管理研究12
• 2.1.3 我国证券公司风险管理研究12-13
• 2.1.4 我国证券公司自营业务风险管理研究13-14
• 2.2 国内外对证券行业风险管理的探索14-16
• 2.2.1 国外券商风险管理先进经验及启示14-15
• 2.2.2 我国证券行业风险管理制度的发展15-16
• 2.3 证券公司自营业务风险管理的基本理论16-20
• 2.3.1 证券公司自营业务的定义及特点16-17
• 2.3.2 证券公司自营业务风险的种类17-19
• 2.3.3 证券公司自营业务风险防范19-20
• 2.4 国内外研究评述20-21
• 第3章 G证券公司自营业务的发展与风险管理现状21-28
• 3.1 G证券公司介绍21-22
• 3.2 自营业务的发展情况22-23
• 3.3 自营业务风险管理体系介绍23-24
• 3.4 突发“乌龙指”事件重创公司24-28
• 3.4.1 事件始末24-25
• 3.4.2 事件的影响25-28
• 第4章 G证券公司自营业务风险管理存在的问题及风险产生的原因28-39
• 4.1 自营业务风险管理的缺陷分析28-36
• 4.1.1 交易信息系统缺陷28-29
• 4.1.2 风险信息沟通不畅29-31
• 4.1.3 风险应急机制缺失31-32
• 4.1.4 风险管理组织薄弱32-33
• 4.1.5 公司治理缺乏稳定性33-34
• 4.1.6 从业人员职业风险意识淡薄34-36
• 4.2 自营业务风险产生的原因36-39
• 4.2.1 内因：公司自身管理出现问题36-37
• 4.2.2 外因：监管部门暴露出问题37-39
• 第5章 全面提升G证券公司自营业务风险管理的建议39-48
• 5.1 具体措施建议39-44
• 5.1.1 完善风险管理组织设计39-41
• 5.1.2 强化风险信息监控与传递41-43
• 5.1.3 制定有效的风险应急机制43
• 5.1.4 加强信息技术系统建设43-44
• 5.2 相关保障措施44-48
• 5.2.1 企业风险文化建设44-45
• 5.2.2 风控员工培训规划45
• 5.2.3 内部审计与监督45-46
• 5.2.4 外部监管46-48
• 第6章 总结与展望48-49
• 6.1 结论48
• 6.2 展望48-49
• 附录：问卷调查49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52

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本文编号：555733