银行竞争环境下资本缓冲行为的实证研究

发布时间：2017-07-29 05:04

  本文关键词：银行竞争环境下资本缓冲行为的实证研究

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【摘要】：资本监管是审慎银行监管的核心,巴塞尔协议III将逆周期资本缓冲列为最重要的宏观审慎政策工具。本文对银行竞争环境下资本缓冲行为进行了理论分析,并基于2004-2013年我国79家商业银行面板数据,采用更具微观基础的Lerner指数测算了银行竞争度,对银行竞争、经济周期与资本缓冲之间关系进行了系统性检验。研究发现:我国商业银行资本缓冲水平存在典型的逆周期特征,竞争性的市场结构有利于改善银行的资本缓冲水平;银行个体竞争度的提高在增加银行风险承担激励和降低银行资本缓冲水平同时,显著地弱化了银行资本缓冲的逆周期特征。基于上述结论,本文认为监管当局在实施逆周期资本监管时,应该充分考虑银行竞争行为的影响。
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;中国人民银行重庆市分行;
【关键词】： 银行竞争 经济周期 资本缓冲 动态面板模型
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年爆发的全球金融危机引发了学界和业界对金融监管政策的反思,银行体系的亲周期效应和资本监管的顺周期性被普遍认为是诱发并加深危机的重要原因。巴塞尔资本协议将银行资本与资产风险紧密挂钩,从而使得资本监管具有内在的顺周期性特征。在经济上行期,资本监管对

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