基于DSGE模型的我国核心通货膨胀研究

发布时间：2017-08-01 18:11

  本文关键词：基于DSGE模型的我国核心通货膨胀研究

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【摘要】：文章以新凯恩斯粘性价格理论为基础,采用DSGE模型,为我国核心通货膨胀指数的核算构建了微观基础,并因此获得了各部门价格指数的最优权重。分析认为:最优的权重受部门价格粘性、随机冲击以及部门产出缺口的价格弹性等因素的影响而变化,随着部门的价格粘性的增加而增加,且随着随机冲击方差的减少而增加,又随着部门产出缺口的价格弹性的增加而增加。与CPI指数相比,由最优权重所核算出来的核心通货膨胀指数更加的平滑稳定,没有剧烈的波动,基本上反映了CPI指数的核心趋势。并且文章的研究结论与侯成琪等(2011)的研究也相一致。因此,文章建议其可以作为我国货币政策制定与实施的具有福利标准的参考锚的。
【作者单位】： 辽宁大学经济学院;
【关键词】： 核心通货膨胀 DSGE模型 价格粘性 货币政策
【分类号】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言核心通货膨胀是通货膨胀中的长期的、持久性趋势成分,反映了通货膨胀未来的趋势。因此,它对经济形势的判断和宏观经济政策的制定有着重要的意义。目前大多数西方发达国家的央行都对外公布了核心通货膨胀指数,而我国尚未实施。所以进一步地研究核心通货膨胀理论对我国

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【共引文献】

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本文编号：605522