民生银行小微贷款信用风险管理研究

发布时间：2017-08-10 16:06

  本文关键词：民生银行小微贷款信用风险管理研究

  更多相关文章： 民生银行 小微贷款 信用风险管理 Probit模型 BP神经网络模型

【摘要】：在商业银行快速发展的同时,小微企业也在不断的发展中,如今小微企业数量庞大,是经济持续稳定增长的有力保证。但是由于小微企业贷款具有时间短、频率高、金额小、时效性强的特点,且小微企业自身存在的抗风险能力弱、经营不规范、缺乏有效抵质押物等问题,导致银行承担的小微贷款信用风险增加。民生银行在聚焦小微战略的同时,如何有效的管理小微贷款信用风险,降低信用风险可能带来的损失,正是本文研究的主要目的。本文通过大量搜集相关文献、研究报告、新闻资料等,明确研究目标,提出本文研究的理论基础,并分析民生银行小微贷款信用风险管理现状,发现风险管理制度不够健全,风险识别和管理手段落后,风险预警和信息反馈机制不够完善等问题。针对所存在的问题,本文主要采取风险识别和风险预警两个技术手段来进行风险管理控制,通过定性指标和定量指标相结合,科学全面的构建了民生银行小微贷款信用风险评估指标体系,并运用Probit模型和Logit模型进行风险因子识别实证分析,试图发现影响小微贷款信用风险变化的重点风险因子,研究结果发现,现金比率、主营业务收入增长率、是否足额担保对民生银行小微贷款信用风险识别的贡献度较高,且在模型中纳入的定性指标个数多于定量指标个数。然后,在小微贷款信用风险评估指标体系的基础上,构建了民生银行小微贷款信用风险预警系统,明确预警目标和预警对象,运用BP神经网络模型和模糊数学构建预警模型,并建立了对应的预警信号系统,实时监测,及时发现潜在风险并进行预警提示,这也是本文民生银行小微贷款信用风险管理中最重要的组成部分。最后,在前述研究的基础上,结合民生银行现状和小微企业信用风险的特点,从加强风险管理技术手段和优化风险管理制度两个方面,提出了完善民生银行小微贷款信用风险管理的政策建议,为民生银行进行小微贷款信用风险管理提供参考,为国内商业银行小微贷款信用风险管理提供经验借鉴。
【关键词】：民生银行 小微贷款 信用风险管理 Probit模型 BP神经网络模型
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 研究背景与意义12-13
• 1.2 文献综述13-17
• 1.2.1 国外文献综述13-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.3 研究内容与研究方法17-19
• 1.3.1 研究内容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.4 创新与不足之处19-20
• 第2章 小微企业贷款信用风险管理理论基础20-24
• 2.1 信息不对称理论20-21
• 2.2 信贷配给理论21-23
• 2.3 大数定律23-24
• 第3章 民生银行小微贷款信用风险管理现状24-33
• 3.1 民生银行小微贷款及其信用风险管理现状24-30
• 3.1.1 市场定位24-26
• 3.1.2 管理模式26-27
• 3.1.3 经营战略27-28
• 3.1.4 发展模式28-30
• 3.2 民生银行小微贷款信用风险管理存在的问题30-33
• 第4章 民生银行小微贷款信用风险因子识别33-45
• 4.1 小微贷款信用风险评估指标体系构建33-37
• 4.1.1 构建指标体系的原则33-34
• 4.1.2 评估指标的选择34-36
• 4.1.3 指标体系的建立36-37
• 4.2 小微贷款信用风险因子识别模型37-40
• 4.2.1 Probit模型37-39
• 4.2.2 Logistic回归分析39-40
• 4.3 民生银行小微贷款信用风险因子识别的实证分析40-44
• 4.3.1 模型回归分析40-43
• 4.3.2 模型结果分析43-44
• 4.4 本章小结44-45
• 第5章 民生银行小微贷款信用风险预警系统构建45-53
• 5.1 基本框架45-46
• 5.2 预警目标及组织机构46-47
• 5.2.1 预警系统的目标46
• 5.2.2 预警系统组织机构的设立46-47
• 5.3 小微贷款信用风险预警模型47-51
• 5.3.1 BP神经网络预警的思路47-48
• 5.3.2 BP神经网络的系统设计48-51
• 5.4 小微贷款信用风险预警信号系统51-52
• 5.5 本章小结52-53
• 第6章 完善民生银行小微贷款信用风险管理的建议53-58
• 6.1 加强风险管理技术手段的完善与创新53-55
• 6.1.1 建立及完善小微企业征信数据库53-54
• 6.1.2 强化风险预警提示54
• 6.1.3 加大不良贷款清收处置力度54-55
• 6.1.4 创新产品和服务模式55
• 6.2 合理优化风险管理制度55-58
• 6.2.1 完善内部治理机制56
• 6.2.2 完善风险管理培训体系56-58
• 结论58-60
• 参考文献60-62
• 致谢62

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 邢星;深化小企业贷款信用担保运作的若干思考[J];上海会计;2003年10期

2 李一男;;商业助学贷款信用体系中存在的问题及对策研究[J];前沿;2013年08期

3 王大平;关于加快建立中小企业贷款信用担保的设想[J];北方经贸;1999年03期

4 林志平;为了小企业的明天——上海小企业贷款信用担保工作纪实[J];上海财税;2000年11期

5 夏t焧，

本文编号：651602