基于利率市场化的商业银行贷款定价影响因素实证研究

发布时间：2017-08-13 07:04

  本文关键词：基于利率市场化的商业银行贷款定价影响因素实证研究

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【摘要】：商业银行的贷款业务作为其最主要的资产业务,定价的合理与否直接关系到商业银行的经营管理以及整体竞争力。当前我国利率市场化改革一直在稳步推行中,同时银行业市场的对外开放,为其进行自主贷款定价提供了坚实的宏观经济环境的条件以及制度背景。自2015年10月23日央行宣布放开存款利率上限以来,我国关于利率市场的管制已经基本放开,实行了近20年的利率市场化进入到了新的阶段。当然,利率市场化完成并不是一个时代的结束,相反,它是一个新时期的开始,在新的阶段,商业银行面临着更大的挑战,同时也将迎来更大的机遇。本文首先从利率市场化这一大背景的角度切入,通过运用对比分析法,分析贷款利率市场化前后的不同影响因素,根据“选择变化因素、因素发生变化的原因以及针对这些变化商业银行该做出的应对对策”这一思路来进行研究的。在影响因素方面,选取了资本成本、市场竞争力、商业银行盈利能力、商业银行中间业务发展程度、资产规模以及资本的机会成本这六个角度来进行分析。时间上,选取了2013年第三季度到2015年第三季度的17个样本季度数据。运用Eviews软件建立面板数据模型,根据实证结果得出,存款付息率、每股收益、市场竞争力以及机会成本这四个因素对商业银行贷款定价具有显著影响;不良贷款率和商业银行的中间业务发展程度未能通过显著性检验。研究表明:商业银行贷款利率市场化以后,资金成本问题依然是影响贷款定价的最主要因素,并且影响程度有加强的趋势;商业银行的盈利能力和市场竞争力也成为衡量贷款定价的显著因素;随着互联网金融的快速发展,可得资金面临越来越高的机会成本,这一因素在贷款利率市场化后成为影响商业银行贷款定价的显著因素;中间业务发展程度和信贷风险方面虽然在理论分析方面是影响因素,但在实证结果中却并不显著。
【关键词】：利率市场化 商业银行 贷款定价
【学位授予单位】：河北经贸大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 绪论9-18
• 1.1 研究背景及意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 国内外研究现状11-14
• 1.2.1 国外研究综述11-12
• 1.2.2 国内研究综述12-14
• 1.3 研究方法及论文结构14-16
• 1.3.1 研究方法14-15
• 1.3.2 论文结构15-16
• 1.4 创新点与不足16-18
• 1.4.1 创新点16-17
• 1.4.2 不足17-18
• 2 商业银行贷款定价的相关理论基础18-22
• 2.1 宏观层面的利率理论18-20
• 2.1.1 凯恩斯的“流动性偏好”利率理论18
• 2.1.2 新古典学派的可贷资金利率理论18-20
• 2.2 微观层面的贷款定价基础方法20-22
• 2.2.1 成本加成定价法20
• 2.2.2 价格领导模型定价法20
• 2.2.3 客户盈利分析模式20-22
• 3 商业银行贷款定价影响因素的规范分析22-30
• 3.1 商业银行贷款定价现状22-23
• 3.1.1 成本分析系统欠成熟22
• 3.1.2 信贷风险体系不完善22-23
• 3.1.3 盈利能力有所下降23
• 3.1.4 贷款定价机制不健全23
• 3.2 商业银行贷款定价的影响因素23-30
• 3.2.1 资金成本23-24
• 3.2.2 信贷风险24-25
• 3.2.3 盈利能力25-26
• 3.2.4 中间业务发展程度26-28
• 3.2.5 机会成本28
• 3.2.6 市场竞争力28-30
• 4 利率市场化下商业银行贷款定价影响因素的实证分析30-38
• 4.1 样本的选取30-31
• 4.2 样本数据描述31-33
• 4.3 模型建立33-38
• 4.3.1 模型方程的设立33
• 4.3.2 模型方程的识别33-34
• 4.3.3 影响效应识别34
• 4.3.4 模型结果34-38
• 5 政策与建议38-44
• 5.1 主要结论38-39
• 5.1.1 缺乏差异化的定价能力38
• 5.1.2 利润收入来源单一38-39
• 5.1.3 风险意识薄弱39
• 5.2 政策建议39-44
• 5.2.1 控制成本，拓宽商业银行定价空间39-40
• 5.2.2 提高盈利能力，增强商业银行自主定价权40-41
• 5.2.3 积极拓展中间业务，促进银行业多样化发展41-42
• 5.2.4 加强市场竞争力，提高定价话语权42-43
• 5.2.5 重视信贷风险，，完善合理定价机制43-44
• 参考文献44-48
• 致谢48-49
• 攻读学位期间取得的科研成果清单49

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 孟祥南;;商业银行中间业务发展的机制建设分析[J];中国物价;2016年01期

2 曹一鸣;;商业银行与互联网金融[J];经贸实践;2015年09期

3 赵海华;崔会群;;货币市场利率对我国银行盈利影响的实证分析[J];江汉论坛;2015年09期

4 赵晓春;;利率市场化背景下商业银行存款定价的调查研究[J];金融纵横;2015年08期

5 马苗苗;赵振;;利率市场化下对浦发银行净利差影响因素的分析[J];经济研究导刊;2015年21期

6 廖海媛;;利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究[J];现代营销(下旬刊);2015年07期

7 刘阳;黄皖璇;罗荣华;;信息不对称与贷款监督——基于共同授信公告的视角[J];经济学(季刊);2015年04期

8 陈超杰;;我国商业银行贷款定价研究[J];金融经济;2015年12期

9 杨艳纯;周鸿卫;;利率市场化进程对中国商业银行定价行为影响研究[J];海南金融;2015年04期

10 李宏瑾;;利率市场化对商业银行的挑战及应对[J];国际金融研究;2015年02期

本文编号：665981