基于隐性担保的存款保险费率测算——以中国16家上市商业银行为例

发布时间：2017-09-01 19:09

  本文关键词：基于隐性担保的存款保险费率测算——以中国16家上市商业银行为例

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【摘要】：本文在Ronn-Verma存款保险定价模型的框架下,利用股权与欧式看涨期权之间、存款保险与欧式看跌期权之间的同构关系,建立起银行资产市场价值、银行资产隐含波动率与银行股权价值、股价波动率之间的联立非线性方程组。并利用上市银行的股价可观测、股价波动率可估计的有利条件,采用数值方法对16家中资上市商业银行所获的政府隐性担保及其蕴含的存款保险基本费率进行了测算。测算结果表明,不同银行风险水平存在差异,所获政府隐性担保亦不同,有力支持了存款保险的差别费率设计思路。
【作者单位】： 中国人民银行金融稳定局;
【关键词】： 存款保险 欧式期权 隐性担保
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引百银行在经济中集中地承担着期限转换、信用转换和流动性转换等功能,天然具有内在脆弱性。DiamondDybvig(1983)证明,.存款人是否挤兑取决于对其他存款人行为的预期,挤兑是一种纳什均衡。因此,对银行的挤兑有极强的传染性,且由于银行天然具有氋杠杆性特点,即使稳健经营

【参考文献】

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本文编号：773875