商业银行系统性风险价值及溢出的测度

发布时间：2017-09-19 23:14

  本文关键词：商业银行系统性风险价值及溢出的测度

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【摘要】：文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
【作者单位】： 南京师范大学商学院;
【关键词】： 银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
【基金】：中国社会科学基金青年项目(12CJY108)
【分类号】：F832.33;F272.3
【正文快照】： 1条件风险度量模型概述鉴于中国90%的金融业务掌握在商业银行手中,上市银行的业务往来又占到商业银行资产总额的80%以上,同时考虑到上市时间和版块的差别,本文考量的标的是2007年前在上交所上市的12家商业银行系统性风险价值。考虑到数据的可得性与真实性,本文选取具有代表性

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本文编号：884481