关联性视阈下我国金融行业间系统性风险传染效应研究

发布时间：2017-09-21 13:55

  本文关键词：关联性视阈下我国金融行业间系统性风险传染效应研究

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【摘要】：关联性是研究系统性风险传染效应的一个重要途径。借鉴Billio et al.(2012)的思想,从关联性及其方向性变化研究入手,分别使用主成分分析、线性因果关系检验、非线性因果关系检验、网络分析等方法考察银行业、保险业与证券业间系统性风险的时变传染效应。结果表明,金融危机爆发后金融行业间的关联性显著上升,一旦爆发金融危机,其机构间的传染性要强于以往。平稳时期,各行业内部机构之间的相互传染影响占主流,而在金融危机期间,跨行业机构间的相互传染影响得到了显著的提升,银行业对其他行业造成的传染影响显著增强,证券行业在金融危机期间则更多地受到了传染影响。
【作者单位】： 渤海大学财政金融研究中心;天津财经大学中国滨海金融协同创新中心;
【关键词】： 关联性 系统性风险 传染效应
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71503025) 辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(WJQ2015001)
【分类号】：F832.3
【正文快照】： 2.天津财经大学中国滨海金融协同创新中心,天津300222)一、关联性与系统性风险传染厘清关联性(方向)与系统风险(传染)的关系是本文分析的基石。目前学术界大多从金融机构、部门以及行业间的关联性研究入手,分析系统性金融风险的传染效应。国际货币基金组织将金融机构的关联性

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8 刘e，

本文编号：894931