我国商业银行信用风险识别的多模型比较研究

发布时间：2017-10-07 11:55

  本文关键词：我国商业银行信用风险识别的多模型比较研究

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【摘要】：笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司;贝叶斯判别法和Logistic回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况,而BP神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。
【作者单位】： 北京科技大学东凌经济管理学院;
【关键词】： 贝叶斯判别法 Logistic回归模型 BP神经网络模型 信用风险识别
【基金】：国家自然科学基金项目(71420107023) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-TP-14-052A1;FRF-BR-15-001B)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 着计算机技术的快速发展,利用人工智能的方法识一、学术综述别信用风险为该领域的研究开辟了新的方向。有学目前,流行的信用风险识别方法主要可以分为者采用神经网络及相关的改进算法识别信用风险三类:第一类是偏重定性分析的模糊判别法;第二类(庞素琳等,2005);还有学者采用支

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本文编号：987689