L银行沈阳分行信用风险度量及管理策略研究

发布时间：2017-10-09 11:20

  本文关键词：L银行沈阳分行信用风险度量及管理策略研究

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【摘要】：目前,我国的经济改革正处于全面深化改革的新常态阶段。伴随着金融市场化进程的快速推进,以及传统产业结构深度改革等多方面的重要经济调整,作为传统金融业主要媒介的商业银行,将面临日趋多元化、复杂化的金融风险。当前贷款业务依旧是我国商业银行的主要资产业务,信用风险也就成为商业银行面临的最重要风险之一。综合考虑我国基本国情与商业银行自身经营发展情况,我国商业银行在对信用风险的防范与管理方面较国外发达国家存在的差距较大。其中,利用数据库构建数学模型的量化风险管理尤为缺失。因此,我国需要加快研究符合自身经营发展特点的信用风险量化管理方法,提升商业银行信用风险防范意识与管理水平。本文以商业银行沈阳分行某一项目贷款为例,运用定量分析的方法度量该贷款的信用风险。首先,调研了我国商业银行信用风险管理的现状及信用评级方式,分析了我国商业银行信用风险存在的主要原因;其次,提出了我国商业银行的信用风险应该借鉴国外先进的信用风险度量方法))*模型进行度量,并将*模型应用在商业银行沈阳分行的具体贷款业务中,利用该行的信用贷款相关数据,验证了*模型在银行的应用意义;最后,基于对本文的总结,通过理论与案例应用相结合的方式,在实践层面为银行沈阳分行提出了信用风险控制的具体建议。
【关键词】：信用风险 商业银行 风险度量 Credit Metrics模型
【学位授予单位】：沈阳大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-17
• 1.1 选题的背景及意义10-11
• 1.2 国内外研究文献综述11-14
• 1.2.1 国外研究文献综述11-13
• 1.2.2 国内研究文献综述13-14
• 1.3 论文内容与研究方法14-16
• 1.3.1 论文研究内容14-15
• 1.3.2 论文研究方法15
• 1.3.3 创新点与不足15-16
• 1.4 论文研究框架16-17
• 第2章 信用风险的相关理论17-23
• 2.1 信用风险的概念与特点17-18
• 2.1.1 信用风险的概念17
• 2.1.2 信用风险的特点17-18
• 2.2 信用风险管理相关理论18-23
• 2.2.1 信用风险管理流程18-19
• 2.2.2 信用风险度量方法19-23
• 第3章 我国商业银行信用风险管理现状、成因及优化23-28
• 3.1 我国商业银行信用风险管理现状23-25
• 3.2 我国商业银行信用风险存在的原因25-26
• 3.2.1 内部经营管理不完善25-26
• 3.2.2 外部多方因素影响26
• 3.3 我国商业银行信用风险管理的优化26-28
• 第4章 CreditMetrics信用风险模型的构建28-37
• 4.1 CreditMetrics模型简介、28-29
• 4.1.1 CreditMetrics模型的理论基础——VaR方法28
• 4.1.2 CreditMetrics模型的构建框架及假设28-29
• 4.2 CreditMetrics模型的计算步骤29-31
• 4.3 CreditMetrics模型的实例计算31-34
• 4.4 CreditMetrics模型的修正34-37
• 4.4.1 CreditMetrics模型的修正需求34-35
• 4.4.2 修正后的CreditMetrics模型35-37
• 第5章 L银行沈阳分行在CreditMetrics模型下的案例分析37-47
• 5.1 案例背景介绍37-38
• 5.1.1 银行简介37
• 5.1.2 借款人情况37-38
• 5.1.3 授信方案38
• 5.1.4 贷款用途38
• 5.2 L银行沈阳分行对该笔贷款的评估过程38-42
• 5.2.1 借款人的外部环境分析39-40
• 5.2.2 借款人的财务分析40-41
• 5.2.3 借款人内部环境分析41
• 5.2.4 其它重要事项41-42
• 5.3 CreditMetrics模型在案例中的应用42-46
• 5.3.1 修正后的CreditMetrics模型42-44
• 5.3.2 修正后的CreditMetrics模型在案例中的验证44-46
• 5.4 运用CreditMetrics模型的实践意义46-47
• 第6章 L银行沈阳分行风险管理策略47-50
• 6.1 进一步树立全面风险管理观念47
• 6.2 不断完善风险管理组织构架47
• 6.3 基于CreditMetrics风险模型进一步优化评级模型47-48
• 6.4 完善授信业务流程48
• 6.5 统一授信和尽职调查48-49
• 6.6 加强风险管理人员培训49-50
• 第7章 结论与建议50-53
• 7.1 研究结论50-51
• 7.2 对L银行沈阳分行信用风险管理的建议51
• 7.3 研究不足51-52
• 7.4 研究展望52-53
• 参考文献53-55
• 在学期间研究成果55-56
• 致谢56-57

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本文编号：999898