商业银行国际贸易融资业务的信用风险评价研究

发布时间：2017-03-19 10:00

  本文关键词：商业银行国际贸易融资业务的信用风险评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国的国际贸易融资业务起步较晚,随着世界贸易活动的日趋频繁和金融体制改革的持续深化,融资业务已经成为国际间贸易往来的生命线。国际贸易融资业务在我国银行中所占比重随着国际结算总量的增加而加大,银行提供的融资产品趋向集成化、综合化和个性化。但随着贸易金融深入发展,其信用风险也在不断深化,根据相关数据统计,2013年至2015年,我国银行业的不良贷款率呈季度递增,而融资是商业银行最早暴露风险的领域之一。为了使国际贸易融资业务健康成长,这就要求商业银行要根据该业务的特点以及信用风险表现,对企业建立一套合理且行之有效的信用风险评价体系。本文首先对相关的国际贸易融资理论、信用风险的成因及评价理论进行梳理;然后介绍了我国国际贸易融资业务的发展现状,并探索了发生信用风险的原因和影响因素;接着从企业营运能力、盈利能力、偿债能力和发展能力四个方面选取指标,建立了商业银行国际贸易融资业务的信用风险评价体系;在此基础上以贸易为主营业务的100家企业数据作为样本进行T检验分析,筛选出13个差异性指标,并运用主成分分析方法筛选出5个关键变量,建立了logistic回归模型,由此得到三个有效评价信用风险的因子:盈利和发展因子、营运能力因子以及偿债因子;此外,本文选择了30家上市公司作为检验样本,验证了本文建立的模型具有良好的预测性;最后,结合理论分析和实证研究的结果,从内部信用风险和外部信用风险等方面为我国商业银行在国际贸易融资业务中防范和管理信用风险提出对策和建议。
【关键词】：国际贸易融资 信用风险评价 主成分分析 Logistic回归
【学位授予单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4;F752
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 第一章 绪论9-20
• 1.1 研究背景及意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 文献综述11-16
• 1.2.1 国外文献综述11-14
• 1.2.2 国内文献综述14-16
• 1.3 研究内容与研究方法16-18
• 1.3.1 研究内容16-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 创新与不足之处18-20
• 1.4.1 创新之处18-19
• 1.4.2 不足之处19-20
• 第二章 国际贸易融资与信用风险的相关理论概述20-27
• 2.1 国际贸易融资概述20-22
• 2.1.1 国际贸易融资的含义界定20
• 2.1.2 国际贸易融资的分类20-21
• 2.1.3 国际贸易融资的特点21-22
• 2.2 信用风险成因的理论概述22-24
• 2.2.1 系统性风险理论22-23
• 2.2.2 非系统性风险理论23
• 2.2.3 信息不对称理论23-24
• 2.3 商业银行信用风险评价方法概述24-27
• 2.3.1 要素分析法25
• 2.3.2 基于统计分析的评价方法（多元判别分析法、logit、Probit模型）25-26
• 2.3.3 基于现代金融理论的内部模型评价方法（KMV、Creditmetrics、Credit Risk+）26-27
• 第三章 商业银行国际贸易融资业务的发展状况与信用风险分析27-37
• 3.1 我国商业银行国际贸易融资业务的发展状况27-33
• 3.1.1 政策环境分析27-28
• 3.1.2 经济金融环境分析28-32
• 3.1.3 商业银行国际贸易融资业务的发展特点32-33
• 3.2 商业银行国际贸易融资业务信用风险产生的原因33-35
• 3.2.1 风险管控机制缺失34
• 3.2.2 信息的时滞性和不对称34-35
• 3.2.3 人为信用风险35
• 3.3 商业银行国际贸易融资业务信用风险的影响因素35-37
• 第四章 商业银行国际贸易融资业务信用风险的评价指标体系构建37-43
• 4.1 指标体系的构建原则37-38
• 4.2 商业银行国际贸易融资业务信用风险的评价指标选取38-41
• 4.2.1 企业营运能力指标选取及解释38-39
• 4.2.2 企业盈利能力指标选取及解释39-40
• 4.2.3 企业偿债能力指标选取及解释40-41
• 4.2.4 企业发展能力指标选取及解释41
• 4.3 国际贸易融资业务的信用风险评价指标体系41-43
• 第五章 商业银行国际贸易融资业务信用风险评价的实证分析43-62
• 5.1 样本选取和数据来源43
• 5.2 方法介绍及原理分析43-45
• 5.2.1 主成分分析法的概念和原理43-44
• 5.2.2 Logistic回归的概念及原理44-45
• 5.3 评价指标T检验分析45-49
• 5.4 基于主成分分析法的信用风险评价指标体系优化49-54
• 5.5 基于logistic回归的模型构建54-58
• 5.6 模型检验58-60
• 5.7 实证结果分析60-62
• 第六章 商业银行防范国际贸易融资业务信用风险的政策建议62-66
• 6.1 内部信用风险防范62-64
• 6.1.1 资信审查62-63
• 6.1.2 贷后监控与管理63
• 6.1.3 贸易融资产品创新机制63-64
• 6.1.4 信用风险评价的人力资源素质64
• 6.2 外部信用风险防范64-66
• 6.2.1 完善企业信用数据库64-65
• 6.2.2 信息共享机制65-66
• 第七章 结论与展望66-68
• 7.1 研究结论66-67
• 7.2 进一步研究方向67-68
• 致谢68-69
• 参考文献69-72
• 附录A72-81
• 攻读学位期间的研究成果81

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