P2P网络借贷中借款人信用风险评估分析

发布时间：2020-07-03 09:06

【摘要】：近年来,随着互联网技术的革新和普及,以及金融产业的创新,互联网+金融成为了未来金融业发展的大趋势。P2P是其中最具代表的互联网金融模式,借助互联网平台直接将借贷双方连接起来,以其操作便利、无需抵押担保和高收益性,在我国得到了迅速的发展。P2P网贷很好的缓解了中小企业融资难的问题,同时扩宽了小额资金拥有者的投资渠道,促进了我国经济的发展。但是,近年来网贷平台出现了大量坏账,极大地危害了投资人的利益以及平台的正常经营。由于大部分P2P网络借贷是一种无需要抵押担保的借贷,加之网贷平台没有建立有效的借款人信用风险评价体系,信息不对称普遍的存在于借贷的整个过程中,借款人的信用风险是P2P网络借贷所面临的主要风险之一。因此,建立完善的借款人信用风险评估体系,是解决信息不对称所引起的信用风险的有效手段。本文梳理了国内外学者对信用风险评估方法的研究,并分析了P2P网贷过程中产生信用风险的原因。通过梳理发现以Logistic模型建立信用风险评估模型有较强的实用性。但是,如果过多的引入无关变量,或是变量间存在共线性,都会造成模型的评估准确性下降。因此,本文将在Logistic模型的基础上,引入Lasso算法解决变量间的共线性,并对变量进行筛选。最终使得模型更加简洁,预测准确性更高。本文的建模数据均来自“人人贷”平台,将从借款人的基本信息、资产收入信息、历史交易和信用信息以及借款标的信息四个方面构建指标,并将数据分为实验组和测试组。通过实验组数据来建立信用风险评估模型,利用测试组来测试模型的预测准确性。模型共筛选出了9个主要的解释变量,通过测试组的分类表及ROC曲线发现模型有良好的预测准确性。希望通过本文的研究能为P2P网贷平台进行更好的风险控制提供一定参考。
【学位授予单位】：广东外语外贸大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F724.6;F832.4
【图文】：

正常运营,平台,历年,问题

2P 网络借贷发展现状网贷之家的《2017 年中国网络借贷年报》数据，如下图 3-2 年底正常营运平台数量达到了 1931 家，相比于 2016 年的 2。从 2011 年到 2015 年，历年正常运营平台数量呈快速增长年正常运营平台数量呈逐级减少趋势。可见平台增速将逐步象的原因可能是政府对行业的规范力度增强，大量的问题平台台被市场淘汰，行业泡沫退隐，投资者逐渐向优质的平台汇展。 P2P 网络借贷的快速发展，法律监管不健全，大量问题平台 2014 年有快速增长的趋势。但 2017 年出现问题平台 645 家回落。可见随着我国网络借贷法律的健全，监管的加强，网贷方向发展。

成交量,历年,增长率,综合收益

图 3-3 历年网贷成交量及增长率7 年行业的综合收益率为 9.45%，相比于 2016 年减少了 1%。201率为 21.25%，是近五年的最大值，从 2013 年之后综合收益率呈面，由于问题平台的大量出现，投资者的风险意识增强，纷纷转大网贷平台，较低的风险对应较低的收益率，从而拉低了行业整一方面，随着相关法律法规的健全，监管的加强，网贷平台纷纷的区间，如下图 3-4 所示为历年网贷综合收益率及平均期限。

【参考文献】