网络借贷机构风险评估研究

发布时间：2020-08-07 08:13

【摘要】：网络借贷作为互联网金融发展中的主要组成部分,是实现普惠金融的重要途径,在社会融资中占据的地位日益重要,然而,由于网络借贷机构问题频发,致使这一新型融资形式仍然难以改善个人和小微企业的金融服务可得性状况,所以对网络借贷机构进行风险评估就显得尤为重要。网络借贷是“互联网+金融”下的一种金融创新,其本质仍是金融,其核心仍是对风险的定价。网络借贷的风险评估主要分为对网络借贷机构的评估和借款标的的评估,而借款标的评估的基础是借贷机构的可信度,没有建立在网络借贷机构可信基础上的借款标的评估都是无效的。目前,一方面,我国尚没有对借贷机构评估的专业机构,另一方面,现有评估机构问题也比较突出,难以达到真正区分识别网络借贷机构风险的作用。网络借贷本应作为借款人和贷款人“面对面”进行借贷的一种方式,解决借贷双方的信息不对称问题,但是由于网络借贷机构主要涉及的是借贷市场中的长尾市场,长尾市场中的借款者具有天然的信用信息弱势,借贷机构和出借者难以获取有效的信息,所以出借者在出借资金时会选择运行状况好、信用等级高的网络借贷机构,网络借款机构实际上充当了借贷的重要担保人。网络借贷机构作为借贷过程中的桥梁在借贷过程中应通过连接借款双方的供给与需求,作为信息中介收取相应的费用,而在实际的借款过程中,出借方在出借资金前先选择出借的标的后选择网络借贷机构,网络借贷机构被动的充当了担保人的角色,跨越了信息中介的界限,既充当了信息中介也充当了信用中介,所以对网络借贷机构评估的研究不能从仅将借贷机构作为一家普通企业,而更应该考虑其信用中介的属性。文章从实际出发,概括了目前网络借贷机构的发展概况,从理论上运用长尾理论解释了网络借贷机构快速发展的内因,并指出了对借贷机构进行评估的必要性。另外,在风险分析中,首先做出借款者真实存在的假设,按照网络借贷过程,分析了在贷前审查的增信风险,贷中过程的流动性风险,并从声誉机制方面阐述了网络借贷机构和借款标的正反馈的存在。在贷后管理,分析了网络借贷机构风险防控监督的风险。其次,当放开借款者真实存在的假设,分析了借贷机构存在的关联交易和庞氏骗局。最后,通过分析借贷机构的风险,建立了衡量网络借贷机构资质、运营方式、稳定性、资金流的指标体系,在描述性统计分析中发现正常运营机构和问题机构存在巨大差别,在基于主成分的BP神经网络的方法对借贷机构进行识别时,识别正确率为87.7%,能够有效区分问题机构和正常机构。基于网络借贷机构的发展现状,结合理论分析和实证分析的结果,在改进措施方面提出了从内部和外部两个方面进行整改的可行措施。在内部方面,提高借贷机构从业资质水平;建立信息技术风险防控机制;加强借款者资质的动态审核。在外部方面,加快互联网征信建设;加强用户资金托管监督。在监管方面,建立网络借贷行业监管细则,提高信息透明度;建立网络借贷审慎监管体制以及建立健全出借者权益保护制度。
【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4;F724.6
【图文】：

资料来源：《长尾理论》图 3.1长尾市场图示在网络借贷中，不变成本远远低于银行等传统金融机构，尤其是在人力成。根据网商银行 2017 年发布的报告，网商银行员工仅为 303 人。互联网技术

资料来源：《长尾理论》图 3.2“过滤器”作用范围图示在图中，横轴表示表示网络借贷机构的数量，纵轴表示质量，假设 1L表示限， 2L表示质量下限，质量下限以下为恶意欺诈的借贷机构，可以看出，随

信息中介信息资金流向图

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 窦新华;张s

本文编号：2783721