互联网金融发展对我国商业银行风险承担影响研究

发布时间：2020-08-12 05:00

【摘要】：随着金融市场改革的不断推进和互联网移动通信技术水平的提升,传统金融业务模式的金融供给已不能满足市场日益增长的需求,这种“需求-供给”的不匹配催生出互联网金融这一新兴金融模式。互联网金融以其高效、便捷的优势打破了传统金融机构在服务延伸上的桎梏,并衍生出移动支付、p2p、众筹等一系列新型金融业态。而“微信红包”、“余额宝”等现象及事件的出现,进一步促进了互联网金融的蓬勃发展,商业银行的经营效率、盈利水平和市场地位也因此受到冲击。为保持利润增长,银行开始降低利差、拓展中间业务,学习互联网金融的思维开展业务,在此背景下银行风险承担将会受到怎样的影响?银行风险承担面临互联网金融的冲击是否表现出异质性?相关问题的解答对银行进行科学经营转型、维护金融体系稳定具有重大意义。因此本文将对互联网金融发展对银行风险承担的影响进行理论分析和实证研究。本文在现有的研究背景下,回顾了国内外关于互联网金融对商业银行影响的文献。基于研究内容和方向,梳理了国内外学者研究成果,界定了互联网金融和银行风险承担的概念,并结合信息不对称、金融自由化、金融创新等相关理论,从我国互联网金融发展现状及功能视角出发,阐述了互联网金融和银行风险承担之间的关系,进一步分析互联网金融对商业银行风险承担影响机制。实证方面,结合对互联网金融的定义和功能模式,借鉴“文本挖掘法”和百度指数构建互联网金融发展指数,以21家商业银行作为研究对象,建立银行风险承担和互联网金融发展指数与以及相关控制变量的动态模型,使用差分GMM估计得到结果并分析互联网金融发展指数对我国商业银行风险承担的影响效应。同时使用不良贷款率银行风险承担的替代变量,进行稳健性验证,随后进一步实证研究互联网金融发展对不同类型的商业银行风险承担的影响差异及原因。主要得出以下结论:(1)互联网金融的发展,加剧了市场竞争,提高了银行的风险承担意愿,增大了商业银行风险承担水平。(2)互联网金融的发展对不同类型商业银行风险承担水平影响程度不同,对股份制银行的风险承担影响较大,城商行其次,而大型商业银行响应最为稳健。以上结论不仅能使我国商业银行更好地理解互联网金融对银行风险承担的关系,而且有助于商业银行从两者之间挖掘出有价值的信息,以更好的把握机会进行转型升级。因此为降低商业银行风险的过度承担,促进金融体系的健康发展,提出加强对互联网金融的监管、引导和促进市场合作以及银行增强互联网技术的运用提高自身经营管理能力等建议。
【学位授予单位】：重庆工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33;F724.6
【图文】：

图 3.1 2009-2016 年网民规模及互联网普及率从功能属性的角度出发，互联网金融的发展业态可以分为支付结算、财富理、信息渠道、资源配置等四个方面，本文将选取各个层面的典型商业模式，别进行描述分析，从中讨论互联网金融对银行的影响。由于篇幅所限以及与本研究主题的切合度不高，非银行金融机构的互联网金融创新在此不作讨论。（1）支付市场竞争随着电子商业的快速发展，PC 端口和移动终端的普及，创新型的支付手层出不穷，网络支付作为金融支付运行体系的重要组成部分，一直受到央行的要关注，支付结算业务是金融中介最基本的业务，随着电子商务的迅速发展PC、移动网络的普及，网络支付手段的丰富开始日趋成熟。最具有代表性的非金融机构的第三方支付平台以及商业银行的网银支付、手机支付等业务。第三方支付业务主要包括银行卡收单业务和网络支付业务，其中网络支付务是我国典型的互联网金融支付模式。截至 2014 年底，我国获得第三方支付照的企业总数达到 269 家。2016 年，我国第三方互联网支付的市场规模己达

图 3.2 2009-2016 年第三方互联网支付规模图 3.3 2009-2016 年网上银行交易规模由图 3-2 和图 3-3 可知，第三方支付结算的规模相比商业银行的网络支付规模仍较小，但是增速较快。但是第三方支付主要注重的是小额商品及服务付结算，而商业银行的网上支付业务单笔金额都较大，二者短期竞争效应较小万亿

2009-2016 年网上银行交易规模

【参考文献】

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本文编号：2790079