P2P网贷借款人信用风险评价研究

发布时间：2020-08-28 13:37

　　 P2P网贷作为新型的互联网金融模式,以互联网为媒介,为资金需求方提供了新的融资渠道,是一种新型借贷模式,能与传统金融进行互补。对于传统金融关注不到位的小微企业和群众,P2P网贷能更好的为其提供服务。但是P2P网贷行业在我国起步较晚,发展并不成熟。P2P网贷行业的“无从业门槛、无行业标准、无监管机构”的现状,使得平台面临诸多风险,近年来平台倒闭风、跑路风等现象频繁发生,P2P网贷平台的风险控制及管理亟待解决。在诸多风险中,借款者的信用风险是网贷行业所面临的主要风险之一,本文以借款人信用风险为切入点展开实证分析,分析借款人信息对信用风险的影响。本文首先对与P2P网贷的相关的概念进行了简单介绍,分析了P2P网贷面临的风险及P2P网贷的相关理论基础。在进行实证分析之前建立了借款人信用风险评价指标体系。体系的构建参考了我国几大传统商业银行评价个人信用的方式和国内相关文献中所构建的指标体系,并结合所选平台“人人贷”上借款标的的相关信息,构建出一套适用于网贷平台的借款人信用风险评价指标体系。随后,利用从“人人贷”平台上爬取的2015年1月-12月的61186条有效的交易数据进行研究。实证研究方面,先对全部数据进行了整体的描述性统计分析,接着对违约的交易数据进行了详细的描述性分析;在将变量纳入模型进行回归之前分析了变量之间是否具有多重共线性,确保变量之前互联独立之后利用二元Logistic回归模型对样本进行了实证分析。结果得出,借款人年龄、学历、收入、借款利率、借款期限、借款人信用等级、借款逾期次数这七项指标对借款人信用风险具有显著影响,其中年龄、借款利率、借款期限、借款逾期次数与借款人违约率呈显著的正相关关系;借款人学历、收入、信用等级则呈显著的负相关关系。最后根据研究结论与当下我国P2P网贷的实际情况从投资人和网贷平台这两个角度提出了建议。本文希望所得的研究结果和风险评价模型能对投资者和平台正确甄别、防范和化解信用风险提供参考价值。
【学位单位】：中北大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.4;F724.6
【部分图文】：

平台,数据来源,历年,第一

中北大学学位论文成平台出现问题的主要原因[1]。P2P 网贷背后所面临的重大风险严重冲击到了投资者资金安全，若投资人收不回资金，则会对网贷平台产生信任危机；而从 P2P 网贷平台角度来说，借款人若不能够及时偿还本息，将会直接影响到 P2P 网贷平台的持续经营因此借款人的信用风险，是网贷平台的核心风险，合理高效的控制 P2P 网贷平台的信风险是成为我国 P2P 网贷行业亟待解决的迫切问题。

年度报告,来源,借款人,平台

图 3.1 2012-2017 年人人贷逾期金额数据来源：2013 年—2016 年《人人贷年度报告》我国网贷行业在无监管状态下野蛮发展，越来越多的网贷平台被爆出跑规，网贷平台发展的不稳定，使得投资者需要面临来自平台的信用风险，资者将资金贷给借款人，也要面临着借款人不履行合约义务的违约风险。人人贷平台上2012年-2017年借款人的总体逾期状况，逾期金额呈现逐年上 2013 年 10 月份以后，我国网贷平台进入到了危机爆发期[42]，我国于 20良的 P2P 平台进行清理，这使得 2014 年整顿以后逾期金额的增长率明显体基数较大，借款人信用风险问题依旧突出。.1.2 长期逾期金额比重逐年上升

分布图,还款,道德品质,年度报告

图 3.2 2012-2017 年人人贷逾期金额分布数据来源：2013 年—2016 年《人人贷年度报告》由于 P2P 网贷线上交易的隐蔽性特点，发生信用风险的借款者可能一方面虽然具有款能力和还款意识，但因为各种原因无力还款；另一方面，也确实存在借款者因履约识薄弱或者道德品质低下而故意违约的现象。逾期时间分布可以一定程度上体现借款发生违约原因的差异。由图 3.5 人人贷逾期时间分布图可知，随着时间的推移，逾期数超过 90 天的逾期金额比重不断上升，说明了目前大部分借款者的逾期现象是主观成的，也就是说借款者故意违约。.1.3 逾期逃债人数持续攀升从北京互联网金融协会公布的数据来看，2017 年逾期逃债人数 4.8 万人，2018 年逾逃债人数 6.3 万人，2018 年逾期逃债人数较 2017 年激增了 31%。而 2014 年和 201

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