互联网金融对我国银行业系统性风险的影响研究

发布时间：2020-09-28 10:45

　　 进入21世纪以来,互联网金融创新层出不穷,基于互联网技术的支付方式和投融资渠道创新对人们的日常生活、企业融资和金融机构发展都产生了不同程度的影响,其中互联网金融对于我国银行业的影响一直是人们热议的话题。互联网金融的出现,打破了我国商业银行长期以来在金融领域的垄断地位,对我国商业银行的资产业务、负债业务和中间业务均造成前所未有压力,商业银行不再是人们眼中“躺着赚钱的金融机构”。《中国金融稳定报告(2018)》曾指出,进入2018年后,中国金融环境面临的不确定性正在增加,中国经济体系中积累的周期性、体制机制性矛盾和风险正在水落石出,化解潜在的风险隐患需要付出一定成本,甚至经历一定阵痛,防范和化解重大风险的任务依然严峻。一方面是互联网金融对我国银行体系的深刻改变,另一方面是我国防范和化解重大金融风险的现实需要,使得研究我国互联网金融对银行业系统性风险的影响显得极具现实意义。本文主要从理论和实证两方面研究了互联网金融对我国银行业系统性风险的影响,并侧重分析其具体影响机制,以期为监管当局在互联网金融浪潮中防范银行业系统性风险的发生提供切实可行的建议。通过构建中介效应检验模型,发现互联网金融的发展会提高我国银行业整体的系统性风险水平,并主要通过造成商业银行业务结构的波动、资产质量的下降和利润空间的收窄使得银行业系统性风险提高。
【学位单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F832.3;F724.6
【部分图文】：

五大国有控股银行的系统性风险溢出效应△CoVaR值

29图 3-2 11 家中小型股份制商业银行的系统性风险溢出效应△CoVaR 值3.3 小结本章主要研究了我国银行业系统风险的主要特点，并利用动态 CoVaR 模型对我国银行业系统性风险进行了度量与分析，为后文研究互联网金融对我国银行业系统性风险的影响奠定了理论和实证基础。

【参考文献】

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本文编号：2828694