基于EEMD的CPI与PPI关系的结构分析及传导机制研究

发布时间：2017-06-08 03:13

  本文关键词：基于EEMD的CPI与PPI关系的结构分析及传导机制研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：CPI和PPI是物价水平和宏观经济走势的两个主要判断准则。传统经济理论认为产业链作为中间桥梁会将,PPI的变动最终传导到CPI。但自2000以来我国CPI和PPI几乎每年都会出现“倒挂”现象,关于CPI与PPI传导方向的争论不胫而走,却始终没有一致结论。根本原因在于,时间和频率是经济序列的两大属性,但现有相关研究多是从时域出发,忽略了频域特征。本文采用国际前沿时频分析法——集合经验模态分解法(EEMD),首先对CPI和PPI定基序列分解,从相关系数、平均数、方差占比的角度对分解得到的固有模态序列(IMF)分析;然后采用游程判定法重构IMF,从结构视角探讨CPI和PPI波动特征;最后对CPI和PPI对应结构分量进行Granger因果检验。研究发现:(1)CPI和PPI经过EEMD分解后,均得到6个IMF和一个趋势项,采用游程判定法对IMFs分别重构出高低频和趋势项三个结构分量。高频分量反映总量短期波动,与原序列波动走向一致的低频分量代表总量中长期波动信息,总量的长期运行趋向则体现在趋势项上。(2)Granger因果检验表明,不对称传导关系只存在高频分量和趋势项中,即1%水平下,高频分量中只有PPI是CPI的Granger原因,趋势项中CPI是PPI的Granger原因;5%水平下,CPI、PPI的高频分量和趋势项存在双向的因果关系。低频分量中只有PPI是CPI的Granger原因。
【关键词】：CPI PPI 集合经验模态分解 游程判定 Granger因果检验
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F726;F424
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 绪论7-18
• 1.1 研究背景及意义7-9
• 1.2 文献综述9-15
• 1.3 研究方法和内容15-16
• 1.4 创新点16-17
• 1.5 小结17-18
• 第2章 理论基础及模型方法18-28
• 2.1 物价波动理论基础18-21
• 2.2 价格传导理论概述21-22
• 2.3 希尔伯特黄变换22-25
• 2.4 集合经验模态分解方法25-26
• 2.5 游程判定法26-27
• 2.6 小结27-28
• 第3章 集合经验模态分解及波动分析28-38
• 3.1 数据来源及处理28
• 3.2 EMD与EEMD的实例比较28-33
• 3.3 集合经验模态分解及结果分析33-35
• 3.4 CPI与PPI的结构分析35-36
• 3.5 小结36-38
• 第4章 CPI和PPI因果关系研究38-42
• 4.1 各结构分量的动态路径分析38-39
• 4.2 平稳性检验与协整检验39-40
• 4.3 Granger因果关系检验40-41
• 4.4 小结41-42
• 第5章 结论与建议42-44
• 5.1 主要结论42-43
• 5.2 政策建议43-44
• 参考文献44-49
• 致谢49-50
• 附录50-53

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