基于系统动力学的众筹风险管理研究

发布时间：2017-06-24 12:11

  本文关键词：基于系统动力学的众筹风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：众筹指的是公益性的或者盈利性的创业个体或者组织通过互联网而非传统的融资渠道获取小额风险资本的行为。由于法律法规不完善,导致众筹行业的监管存在许多盲区,一旦风险发生,众筹参与者就可能面临不可估量的损失。因此,理清众筹所存在的风险,为众筹行业提供有针对性的监管依据,是当前急需解决的问题。为了研究众筹风险管理,本文主要做了以下三个方面的工作:一是风险识别。通过相关文献,总结了众筹所存在的风险。按照系统学原理,众筹风险包括系统性风险和非系统性风险。法律风险是系统性的风险;非系统性风险有融资者所面对的技术风险、管理风险,投资者所面对的信用风险、时间风险、隐私风险、维权风险,众筹平台所面对的声誉风险、流动性风险。采用系统动力学原理,对众筹融资过程中众筹风险互相影响的机理进行分析,利用Vensim绘制了众筹风险的因果回路图。二是风险计量。以风险识别为基础,在建模过程中加入了众筹风险的流位流率系和流率基本入树,绘制了众筹风险的存量流量图。通过调查问卷和查阅相关文献获得原始数据,并采用综合赋权法处理以获得仿真数据。按照众筹风险的流位流率系和流率基本入树得到系统动力学方程,将这些方程输入仿真模型,并运用敏感性测试调试仿真模型,最终对众筹风险进行仿真分析。仿真结果显示,信用风险、声誉风险、流动性风险、技术风险的变化量呈指数增长趋势,表明这些风险是众筹风险管理的重点。三是风险监控。论述了众筹风险监测的要求,以及众筹风险监测与报告程序对众筹行业风险管理的重要作用。将银行业的五种风险管理策略运用到众筹行业。结合仿真结果与风险管理策略,分别从融资者、投资者、众筹平台和监管者四个方面对众筹风险的控制提出建议与对策。
【关键词】：众筹 风险管理 系统动力学 仿真
【学位授予单位】：五邑大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：N941.3;F724.6;F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第一章 绪论9-16
• 1.1 选题背景9-10
• 1.2 选题意义10
• 1.3 文献综述10-14
• 1.3.1 众筹概述11-13
• 1.3.2 项目众筹成败的影响因素13
• 1.3.3 众筹风险13-14
• 1.3.4 众筹行业的监管14
• 1.4 主要研究内容与研究方法14-16
• 1.4.1 研究内容14-15
• 1.4.2 研究方法15-16
• 第二章 相关理论简介16-23
• 2.1 系统动力学16-18
• 2.1.1 系统动力学概述16
• 2.1.2 系统动力学的建模思想、方法与过程16-18
• 2.1.3 系统动力学仿真软件介绍18
• 2.2 风险管理18-20
• 2.2.1 风险的定义18-19
• 2.2.2 风险管理概述19
• 2.2.3 风险管理流程19-20
• 2.3 综合集成赋权方法介绍20-22
• 2.3.1 基于功能驱动原理的赋权法20-21
• 2.3.2 基于差异驱动原理的赋权法21-22
• 2.3.3 综合赋权法22
• 2.4 本章小结22-23
• 第三章 基于系统动力学的众筹风险识别23-30
• 3.1 众筹风险的定义23
• 3.2 感知众筹风险23
• 3.3 分析众筹风险23-26
• 3.3.1 众筹市场的系统性风险24
• 3.3.2 众筹市场的非系统性风险24-26
• 3.4 系统动力学在众筹风险识别中的运用26-29
• 3.4.1 众筹系统26-27
• 3.4.2 众筹风险因果回路图27
• 3.4.3 众筹风险原因树状图27-29
• 3.5 本章小结29-30
• 第四章 基于系统动力学的众筹风险计量30-54
• 4.1 一种改进的系统动力学建模过程30-31
• 4.2 创建众筹风险的流率基本入树31-35
• 4.2.1 创建众筹风险的流率基本入树的目的31
• 4.2.2 建立流位流率系31-33
• 4.2.3 众筹风险的流率基本入树33-35
• 4.3 众筹风险的存量流量图35
• 4.4 边界点数值的估计35-43
• 4.4.1 边界点的确定35-37
• 4.4.2 主观因素的赋值37-38
• 4.4.3 线性函数关系因素的数值估计38-41
• 4.4.4 表函数关系因素的数值估计41-42
• 4.4.5 其他因素的数值估计42-43
• 4.5 建立系统动力学方程43-45
• 4.6 众筹风险的仿真估计45-53
• 4.6.1 软件设置45-48
• 4.6.2 模型的敏感性测试48-49
• 4.6.3 模型的仿真分析49-53
• 4.7 本章小结53-54
• 第五章 基于系统动力学的众筹风险监测与控制54-60
• 5.1 众筹风险监测54
• 5.2 众筹风险控制54-59
• 5.2.1 众筹风险管理策略55-57
• 5.2.2 众筹风险控制的对策与建议57-59
• 5.3 本章小结59-60
• 第六章 总结与展望60-63
• 6.1 总结与创新点60-61
• 6.2 研究不足与展望61-63
• 参考文献63-67
• 攻读学位期间发表的论文67-68
• 致谢68-69
• 附录1 众筹风险的因果回路69-72
• 附录2 问卷调查表72-74

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