中国核心CPI随机游走识别和异常点分析

发布时间：2017-09-14 11:28

  本文关键词：中国核心CPI随机游走识别和异常点分析

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【摘要】：核心CPI能更真实地反映宏观经济运行趋势。然而,如何测算核心CPI一直备受关注。本文构建了一组带有异常因子的随机游走模型,利用MCMC法和Gibbs抽样,对时变参数进行估计,不仅从CPI中分离出核心CPI,而且对非核心CPI,通过捕捉到的异常点,发现与中国政策效应相吻合。本文仅利用了中国单一的CPI数据,不需要CPI子类权重测算及其再分配。进一步,通过与Wind核心CPI比较,以及Marques等(2003)核心CPI评价方法的检验,发现本文的核心CPI更具合理性和科学性。
【作者单位】： 浙江工商大学经济统计与数量经济研究所;浙江农林大学理学院;
【关键词】： 通货膨胀 核心CPI 随机游走识别 异常点分析
【基金】：国家自然科学基金(71403247) 全国统计科学研究计划项目(2013LY123、2013LZ15、2015LZ53) 浙江省哲学社会科学基金(14NDJC143YB) 浙江省高校人文社科重点基地(统计学、应用经济学) 浙江省教育厅项目(Y201223259) 浙江省国内访学项目(FX2014035)的资助
【分类号】：F224;F726
【正文快照】： 通货膨胀是国家政府货币政策的方向指标,关系到国家经济增长的持续性、社会稳定性以及人民生活水平的提高。研究者得到共识,在研究通货膨胀和制定货币政策时,应该把CPI分解为两部分,一部分是由总供给与总需求决定的趋势性成本(Eckstein,1981),称为核心CPI;另一部分是由食品和

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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3 苏h椒，

本文编号：849752