基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究

发布时间：2017-09-23 16:42

  本文关键词：基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究

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【摘要】：以极值理论为模型基础,对比不同的计算模型,算出我国钢铁期货的风险值(Va R),研究结果表明:采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征,优于传统的Va R模型。
【作者单位】： 湖北汽车工业学院理学院;
【关键词】： 极值理论 Va R 回归测试
【分类号】：F224;F426.31;F724.5
【正文快照】： 1模型的建立由于极值方法对数据的尾部拟合一个极值分布函数,一旦知道尾部参数,就能扩张到样本外的分布,来考虑历史上尚未观察到的,但是可能出现的极值运动。正因为极值方法只考虑分布的尾部,因而能够精确地估计极端分位数。BMM法:对整个时序数据进行分段,每段取最大值而组成

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本文编号：906367