新兴市场银行危机与货币危机共生性的实证研究——基于美元因素的视角

发布时间：2017-10-28 10:08

  本文关键词：新兴市场银行危机与货币危机共生性的实证研究——基于美元因素的视角

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【摘要】：本文利用72个新兴市场国家(地区)1981年到2014年的年度数据,通过Probit模型进行实证分析,结果发现:第一,在新兴市场国家(地区),银行危机与货币危机互为因果,存在共生关系;第二,对于新兴市场国家(地区)来说,无论是银行危机还是货币危机,都受美元指数变化的显著影响,即美元指数上涨是新兴市场国家(地区)爆发银行危机和货币危机的重要因素;第三,美元指数、美国利率和美国金融风险因素是新兴市场国家(地区)爆发共生危机的主导因素。因此,新兴市场国家(地区)如果要防范共生危机,必须关注美元等国际因素。
【作者单位】： 山东工商学院金融学院;山东师范大学地理与环境学院;
【关键词】： 银行危机 货币危机 共生危机 美元指数
【基金】：国家社会科学基金重点项目“我国合意的跨境资本流量区间测算及管控政策研究”(16ajy026)
【分类号】：F831.2
【正文快照】： 引言20世纪80年代以来,很多新兴市场国家(地区)出现了银行危机与货币危机同时爆发的共生危机。Glick与Hutchison(2000)[1]对1976—2002年发生危机的国家进行统计分析,发现有38个国家发生了共生危机。2014年以来,全球经济环境更加不稳定,先有俄罗斯、巴西和哈萨克斯坦货币大幅

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