基于城市商业银行的资本缓冲周期性行为研究

发布时间：2017-11-09 16:32

  本文关键词：基于城市商业银行的资本缓冲周期性行为研究

  更多相关文章： 城市商业银行 资本缓冲 经济周期 系统GMM估计

【摘要】：运用我国50家城市商业银行2005-2014年度的非平衡面板数据进行单步系统GMM估计,论文研究了资本缓冲与经济周期之间的关系,并分析了审慎监管压力和股权异质性结构特征对资本缓冲周期性行为的影响。实证分析结果表明城商行资本缓冲与经济周期之间呈现负相关,即资本缓冲具有显著的顺周期性。而处于审慎监管压力下的城商行,其资本缓冲的顺周期性特征较其他城商行有所减弱。此外,股权特征中控股性质和有无境外投资者持股可以影响城商行资本缓冲的顺周期性行为,但效果并不显著。因此,对于城商行而言,要加强银行体系的建设,建立"缓冲资本池",并执行监管部门的审慎政策,以保持自身的稳定。
【作者单位】： 安徽大学商学院;东南大学经济学院;
【基金】：国家社科基金重大项目(项目编号:11&ZD011) 国家社会科学基金项目(项目编号:16BGL051) 安徽省高校人文社科研究重大项目(项目编号:SK2014ZD006)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 吴成颂郭开春徐慧黄送钦1引言2008年全球性金融危机过后,学术界对资本监管的顺周期性加剧了金融危机的质疑一直不断,促使巴塞尔银行监督委员会重新修订了巴塞尔协议Ⅱ,并于2010年正式推出了旨在强化审慎监管的巴塞尔协议Ⅲ。巴塞尔协议Ⅲ进一步要求商业银行对资本缓冲的审慎监

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