考虑背景风险的项目投资决策

发布时间：2017-11-09 21:34

  本文关键词：考虑背景风险的项目投资决策

  更多相关文章： 背景风险 加性背景风险 乘性背景风险 项目投资决策

【摘要】：在项目投资过程中不但面临项目风险,同时还面临背景风险,且背景风险与项目风险之间往往存在着一定的相关性。文章在已有研究的基础上,针对考虑背景风险的项目投资决策问题,分析了风险之间的相关性及相关程度对投资决策的影响。首先讨论了加性背景风险和乘性背景风险单独存在时,背景风险与项目风险之间的相关性对投资决策的影响;其次构建了两种背景风险同时存在情形下的投资模型,进而通过蒙特卡罗仿真方法给出不同相关程度下的仿真结果,在此基础上分析两种背景风险与项目风险之间的相关性及相关程度对投资决策的影响并给出相关研究结论。
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71471032) 高等学校博士学科点专项科研基金博导类项目(20130042110030) 辽宁省百千万人才工程培养经费资助项目([2015]18)
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 1引言项目投资过程中会面临各种各样的风险[1-2],有些是项目本身带来的风险,即项目风险,有些是其他外生不确定因素带来的风险,比如由市场经济波动导致的利率风险和通货膨胀风险等,这些来自项目外部却对投资产生影响的风险称为背景风险[3]。根据背景风险对投资者市场财富的作用

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本文编号：1163716