杠杆率监管的引入对商业银行资产结构的影响研究

发布时间：2017-11-10 11:08

  本文关键词：杠杆率监管的引入对商业银行资产结构的影响研究

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【摘要】：美国次债引发全球性金融危机后,《巴塞尔协议Ⅲ》将杠杆率作为监管商业银行的新工具。通常认为,杠杆率监管会提高商业银行的抗风险能力,但也会增大其高风险资产的比重,导致其结构性风险上升。但本文研究发现,杠杆率监管对商业银行资产结构的作用受其高风险资产与低风险资产利差的影响。本文先是通过理论研究得到,相对于只有资本充足率监管,杠杆率监管的引入能否改变商业银行资产结构受制于商业银行低风险资产和高风险资产的利率差异,只有在利差较小时,杠杆率监管才会使得高风险资产比重上升。同时,杠杆率监管的引入不会给自有资本率较高的商业银行资产结构带来影响。之后,本文基于我国173家商业银行2005-2014年间数据的实证研究表明,本文的理论假设得到全国性商业银行的实证结果支持。
【作者单位】： 上海财经大学国际工商管理学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目(12AZD051)“世界经济周期性波动及其对我国宏观审慎监管框架构建的政策含义研究” 国家自然科学基金项目(71173142)“零利率下限约束下货币政策和财政政策组合研究:理论、实践及对中国的前瞻性政策含义” 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2013-329)“宏观政策冲击对经济波动的影响——基于符号约束VAR模型实证分析”的资助
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 引言金融稳定是宏观经济稳定的前提条件,在金融发挥服务实体经济作用的同时,避免金融波动乃至金融危机,这是金融经济发展的关键命题,也是各国宏观经济管理的重要命题。20世纪90年代至今,金融危机的多发性已充分说明此必要性。显然,该命题的核心是控制金融风险,尤其是系统性金

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本文编号：1166358