商业银行集中度风险资本计量模型研究

发布时间：2017-11-22 04:00

  本文关键词：商业银行集中度风险资本计量模型研究

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【摘要】：考虑到渐近单风险因子模型(ASRF)的局限性,监管部门在资本监管二支柱部分特别提出了有关集中度风险的评估要求。本文以非预期损失模型为基础,按照《商业银行资本管理办法(试行)》有关定义,提出了覆盖地区、行业集中风险、借款人集中风险和信用风险缓释工具集中风险的经济资本计量模型,并且分析了各类集中风险对商业银行的影响,有助于商业银行开展量化风险评估工作,分析和判断业务经营管理过程中实际承担的风险大小。
【作者单位】： 中国建设银行风险管理部;
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言根据监管部门的定义,集中度风险是单个风险暴露或风险暴露组合可能给银行带来重大损失或导致银行风险状况发生实质性变化的风险(中国银监会,2012)。考虑到以Gordy(2003)提出的渐近单风险因子模型为基础的信用风险内部评级法(Basel,2004),忽略了集中度风险因素1,由此计

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本文编号：1213356