我国房地产价格波动对系统性金融风险影响的动态机制研究——基于有向无环图的分析

发布时间：2017-12-30 15:45

  本文关键词：我国房地产价格波动对系统性金融风险影响的动态机制研究——基于有向无环图的分析　出处：《南方经济》2017年11期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：2016年开始,我国房地产价格快速攀升,鉴于房地产市场与金融市场的密切联系,从而引发了人们对于我国金融风险状况的担忧。文章立足于本轮房价上涨,通过建立基于有向无环图(DAG)的结构向量自回归(SVAR)模型,探讨房价波动对我国系统性金融风险造成的动态影响,实证结果表明房价的大幅上涨是导致我国系统性金融风险积累的重要原因,系统性金融风险在一定程度上脱离实体经济状况而存在,提高利率在短期内确是调控房价和维护金融稳定的重要手段,然而长期调控效果逐渐减弱,并据此提出了相应的政策建议。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;天津财经大学大公信用管理学院;天津财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金青年项目“房价波动对系统性金融风险影响的传导机制、动态特征及对策研究”(15CJY080) 国家自然科学基金面上项目“基于机器学习的长期护理保险精算预测模型与风险分析”(71771163)的资助
【分类号】：F299.23;F832
【正文快照】： 一、引言近年来,我国的房地产市场发展十分迅速,住房市场改革不断推进,而房地产价格也在随之而步步攀升。2016年,房地产市场迎来了本轮周期的高点,据国家统计局数据显示,2016年8月,全国70个大中城市中有64个城市新建商品住宅销售价格同比上涨,其中,北京、上海、广州三大一线城

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本文编号：1355644