基于日度数据的金融压力指数构建

发布时间：2017-12-31 14:25

本文关键词：基于日度数据的金融压力指数构建　出处：《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：采用日度数据构建了测度我国系统性金融风险的金融压力指数,涵盖了股票市场、债券市场、外汇市场、货币市场、信贷市场、房地产市场、银行部门等方面的金融信息。研究表明,金融压力指数具有较强的市场灵敏度,能反映系统性金融风险走势及重大事件冲击;2007年以来,我国金融系统经历了2009-2011年和2013-2016年两个时间段的高风险时期,且高风险阶段仍在持续;2012年后,我国金融风险总体呈现上升态势,亟需引起警惕并采取主动应对措施。
[Abstract]:The financial pressure index of China ' s systematic financial risk is constructed by using Japanese degree data , which covers the financial information of stock market , bond market , foreign exchange market , money market , credit market , real estate market and banking sector .

【作者单位】：北京大学经济学院;中国银监会博士后工作站;
【基金】：国家社科基金重大项目“改革开放以来我国经济增长理论与实践研究”(项目编号:152DA007) 国家自然科学基金一般项目“国际资本流动、货币国际化与货币政策:基于中国的理论与经验研究”(项目编号:71373011)
【分类号】：F832
【正文快照】： 由于金融系统存在深刻的内在矛盾和严峻的风险形势,近年来我国系统性金融风险状况愈发引人关注。长期以来,我国对于系统性风险的认识还不够深入,对其防范主要基于微观审慎的监管视角。微观审慎监管是通过防控个体机构风险确保金融系统稳健运行,但是国际金融危机表明,仅仅确保

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