模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型

发布时间：2018-01-02 03:04

  本文关键词：模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型　出处：《统计与决策》2017年21期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 模糊随机空间 投资组合模型 均值 绝对偏差 差分进化算法

【摘要】：文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[Abstract]:In this paper, we study the portfolio problem in which the randomness and fuzziness of the investment market coexist, and propose a new model and solution method. In this paper, the absolute deviation is used to represent the risk, and the factors of transaction cost are considered. The method of transforming the portfolio model in fuzzy random space into the nonlinear programming model in probability space is given. Finally, an example is given to illustrate the feasibility of the proposed method.
【作者单位】： 廊坊师范学院数信学院;廊坊师范学院教育学院;廊坊师范学院科研处;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11401282) 廊坊市科学技术局资助项目(2015013014)
【分类号】：F224.3;F830.59
【正文快照】： ξ(ω)=(X(ω)-α啜X(ω)啜X(ω)+β),其中α0啜β0,X是0引言定义在概率空间Ω上的随机变量。三角模糊变量ξ(ω)的可能分布为:长期以来,金融资产固有的风险和由此产生的收益一ìx-X(ω)+α?啜X(ω)-α￡xX(ω)直是金融投资界十分关注的课题。1952年Markowitz提出α的均值

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本文编号：1367372