基于双重度量的负相关股票复杂网络特性

发布时间：2018-02-28 13:24

  本文关键词： 股票关联网络 双重度量机制 相关系数 拓扑结构　出处：《系统工程》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用股票的收益率相关性与流动相关性两种度量构建沪深两市的负相关网络,分析两种网络的特征。发现典型的负相关的股票网络构成树,具有无标度特性,形成复杂网络。发现收益率网络与流动性网络变化趋势大致相同,但流动性网络度量包含更多的信息。负相关网络可以有效地发现股市中趋势相悖的股票,有利于加强监管,规避风险。
[Abstract]:The negative correlation network of Shanghai and Shenzhen stock markets is constructed by using the two measures of stock return correlation and current correlation, and the characteristics of the two networks are analyzed. It is found that the typical negative correlation stock network constitutes a tree with scale-free characteristics. It is found that the rate of return network has the same trend as the liquidity network, but the liquidity network measure contains more information. The negative correlation network can effectively find the stocks in the stock market with the opposite trend, which is helpful to strengthen the supervision. Avoid risk.
【作者单位】： 江苏大学理学院;江苏大学财经学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271103) 江苏省2015年度普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15_1077)
【分类号】：F832.51

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本文编号：1547482