中小银行信用风险压力测试传导模型选择问题研究

发布时间：2018-03-11 13:10

  本文选题：信用风险　切入点：压力测试　出处：《金融监管研究》2016年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着我国经济进入"新常态",中小银行信贷资产出现极端损失的可能性越来越大,用于测度极端风险影响的压力测试逐渐成为各家商业银行信用风险管理的核心手段之一。本文通过梳理目前国内外主流压力测试传导模型原理,比较分析各自的优势和局限性,结合我国中小银行信用风险压力测试工作在测试粒度、地域局限性、数据基础和技术基础几方面的特殊性,得出Merton-Vasicek模型最适合的结论,并针对测试工作在承压指标方面的特殊要求改进了该模型,为我国中小银行信用风险压力测试工作提供了有效可行的模型建议。
[Abstract]:As China's economy enters the "new normal", the possibility of extreme losses in credit assets of small and medium-sized banks is increasing. Stress testing, which is used to measure the influence of extreme risk, has gradually become one of the core means of credit risk management of commercial banks. Combined with the particularity of the credit risk pressure test of small and medium-sized banks in China in the aspects of testing granularity, regional limitation, data basis and technical basis, the conclusion that Merton-Vasicek model is the most suitable is obtained. The model is improved according to the special requirements of the test work in the pressure index, which provides an effective and feasible model suggestion for the credit risk pressure test of the small and medium-sized banks in China.
【作者单位】： 天津财经大学大公信用管理学院;中信银行天津分行公司银行部;
【基金】：天津市2016年度哲学社会科学规划课题资助项目“信贷约束背景下天津企业效率提升的融资路径选择”(TJYYWT16_015)的资助
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1598304