利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析

发布时间：2018-03-27 05:23

  本文选题：做市商模型　切入点：风险承担　出处：《南京审计大学学报》2017年05期

【摘要】：在我国利率市场化与金融改革不断推进的宏观背景下,商业银行风险承担与收益之间的关系是值得研究的重要课题。首先基于做市商模型剖析银行利率风险和违约风险承担对净利差的影响机理,进而以中国16家商业银行2008—2015年的财务数据为基础,构建交互项模型和非线性动态面板门限模型,并分析两者的非线性关系的存在性和作用机制。研究发现,利率风险承担和违约风险承担与净利差之间分别存在着反N型和倒U型的非线性关系。
[Abstract]:Against the background of the marketization of interest rate and the continuous promotion of financial reform in China, The relationship between risk-taking and profit of commercial banks is an important issue worth studying. Firstly, based on market-maker model, the influence mechanism of interest rate risk and default risk bearing on net interest margin is analyzed. Based on the financial data of 16 commercial banks in China from 2008 to 2015, the interaction model and the nonlinear dynamic panel threshold model are constructed, and the existence and mechanism of the nonlinear relationship between them are analyzed. There are anti-N-type and inverse-U-type nonlinear relationships between interest rate risk assumption and default risk assumption and net interest difference respectively.
【作者单位】： 福建师范大学经济学院;
【分类号】：F832.33

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 金麟;;银行业 08年净利差将增加[J];股市动态分析;2007年48期

2 封心超;朱东琴;张博;;欠发达地区地方法人金融机构净利差决定因素的实证分析——以江苏省宿迁民丰农村合作银行为例[J];法制与经济(下旬);2010年04期

3 张育红;张宗益;;中国银行业净利差的影响因素[J];金融论坛;2010年06期

4 慈亚平;贾瑞跃;;利率市场化对城商行的影响:基于净利差率的实证分析[J];价值工程;2014年05期

5 郭梅亮;徐璋勇;;商业银行净利差决定因素研究的进展与评述[J];国际金融研究;2012年02期

6 张兵;桑宇;虞晨阳;;商业银行净利差的短期影响因素分析——基于上市银行季度面板数据[J];山东社会科学;2014年03期

7 傅利福;魏建;;政府管制、利率市场化和商业银行净利差[J];财经论丛;2014年07期

8 周开国;李涛;何兴强;;什么决定了中国商业银行的净利差?[J];经济研究;2008年08期

9 张筱峰;杨杰;;中国商业银行净利差影响因素研究[J];现代商业;2009年18期

10 邵兵;;我国银行业利差决定因素实证研究[J];商业时代;2012年35期

相关会议论文 前1条

1 汤成友;王瑞;赵绪超;;多因子模糊综合分析门限回归预测模型[A];中国水力发电工程学会水文泥沙专业委员会第七届学术讨论会论文集（下册）[C];2007年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者 夏青;今年银行业信贷需求减少将致净利差缩窄[N];证券日报;2012年

2 本报记者 卢先兵;净利差大升42基点 招行半年报净利增41%[N];21世纪经济报道;2011年

3 本报记者 周松清;多晶硅开门红光伏春暖 阳光集团兜底海润净利差[N];21世纪经济报道;2013年

4 本报记者 但有为　潘琦;今年净利差将下降 新增贷款将超5300亿[N];上海证券报;2009年

5 英高投资银行集团高级经理 刘红哿邋Kwantlen　University　College学者 姜宏;上市银行业绩解密[N];21世纪经济报道;2007年

6 刘黄;利差过低导致不良贷款[N];中华工商时报;2005年

7 建银国际;银行业前景堪忧 工行中行风景独好[N];证券时报;2009年

8 早报记者 忻尚伦;岁末年初 三利空齐袭银行[N];东方早报;2009年

9 证券时报记者 罗克关;民生银行前三季净利102亿增长18%[N];证券时报;2009年

10 特约撰稿　　钟伟;通胀如期回落加息仍存悬疑[N];中国证券报;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘雷;中国利率市场化对商业银行净利差影响研究[D];河北大学;2015年

2 闫珂;利率市场化进程中我国不同商业银行净利差比较和对策研究[D];山东财经大学;2015年

3 桑宇;我国商业银行净利差影响因素研究[D];南京农业大学;2014年

4 孙彩丽;利率市场化进程下的商业银行净利差影响因素的研究[D];重庆大学;2015年

5 杨笑乐;利率市场化背景下我国商业银行净利差影响因素研究[D];南开大学;2015年

6 雷敏;利率市场化对我国商业银行的影响研究[D];天津工业大学;2015年

7 杨艳纯;基于净利差的银行定价行为与风险行为研究[D];湖南大学;2015年

8 李传仓;我国商业银行净利差及其影响因素研究[D];燕山大学;2016年

9 王亚军;利率市场化背景下商业银行利差影响因素研究[D];西南政法大学;2016年

10 刘斌;基于净利差的我国银行体系中介效率实证研究[D];湖南大学;2010年

，

本文编号：1670182