基于核心-边缘网络的中国银行风险传染

发布时间：2018-05-17 01:06

  本文选题：核心-边缘网络 + 风险传染　； 参考：《管理科学学报》2017年10期

【摘要】：采用核心-边缘网络刻画我国银行间市场的网络结构,结合各银行同业往来资产和负债信息构建风险传染模型,对单个银行倒闭以及资产价格泡沫破灭两种情况下的传染过程进行模拟.研究发现,近年来我国银行系统的抗风险能力不断增强,但在所有银行中中国银行的风险传染程度最严重,应该加强对系统重要性银行的重视.同时,防范银行危机的关键在于控制资产价格泡沫,在合理的资产价格水平下,外界冲击难以对银行系统的安全性构成威胁.
[Abstract]:The core-edge network is used to describe the network structure of the interbank market in China, and the risk contagion model is constructed based on the information of interbank assets and liabilities. The contagion process in the case of single bank failure and asset price bubble bursting is simulated. It is found that in recent years, the ability of Chinese banking system to resist risks has been strengthened, but in all banks, the risk contagion of Chinese banks is the most serious, so we should pay more attention to systemically important banks. At the same time, the key to prevent banking crisis is to control the asset price bubble. At a reasonable asset price level, external shocks are difficult to threaten the security of the banking system.
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院复杂系统分析与管理决策教育部重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171010;71771006)
【分类号】：F832

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本文编号：1899208