OTC市场中央对手方清算的最优风险管理策略研究

发布时间：2018-06-16 12:21

  本文选题：中央对手方清算 + 场外金融市场　； 参考：《管理现代化》2017年05期

【摘要】：从清算成本最小化的角度出发,构建数理模型分析了场外金融市场中央对手方在交易保证金、违约保障基金、风险准备等风险管理工具的运用条件,分析了不同风险分担模式对交易保证金水平的影响,以及抵押资产顺周期性对中央对手方风险管理的影响,最后对中央对手方风险管理体系的构建提出了相应的对策和建议。
[Abstract]:From the point of view of minimizing liquidation cost, this paper constructs a mathematical model to analyze the application conditions of risk management tools, such as trading margin, default protection fund, risk preparation and so on, for the central counterparty in over-the-counter financial market. This paper analyzes the influence of different risk sharing modes on the level of trading margin and the influence of pro-cyclical mortgage assets on the risk management of the central counterparty. Finally, the corresponding countermeasures and suggestions are put forward for the construction of the risk management system of the central counterparty.
【作者单位】： 华南理工大学经济与贸易学院;
【基金】：广东省自然科学基金博士启动项目(2015A030310156) 广东省软科学研究计划项目(2016A070705013) 广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD14XYJ05)
【分类号】：F831.5

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本文编号：2026643