我国商业银行系统性风险实证研究——基于主成分分析法

发布时间：2018-06-24 21:32

  本文选题：系统性风险 + 主成分分析　； 参考：《理论月刊》2017年02期

【摘要】：本文运用基于主成分分析法的提取率指标,利用2007年9月至2016年6月我国14家上市银行股票日收益率数据,研究了我国商业银行的系统性风险。研究发现,在银行股票收益率最低的三个时期,提取率都很高,并且提取率的上升先于股票收益率的下降。本文的研究结果表明,提取率可作为我国监管当局监测商业银行系统性风险的一个很好的指标。
[Abstract]:In this paper, the extraction rate index based on principal component analysis (PCA) is used to study the systemic risk of Chinese commercial banks by using the data of daily return rate of 14 listed banks from September 2007 to June 2016. It is found that in the three periods of the lowest stock yield, the extraction rate is very high, and the rise of the extraction rate is prior to the decline of the stock yield. The results show that the extraction rate can be used as a good indicator to monitor the systemic risk of commercial banks.
【作者单位】： 湖北经济学院金融学院;湖北经济学院经济学系;
【基金】：湖北金融发展与金融安全研究中心课题基金项目(2016Y003) 湖北省教育厅科学研究计划项目(B2016145)
【分类号】：F832.33

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本文编号：2063048