基于贝叶斯估计方法的DSGE-VAR与DSGE模型货币政策比较分析——来自我国季度数据的实证分析

发布时间：2018-07-09 10:09

  本文选题：DSGE模型 + DSGE-VAR模型　； 参考：《经济问题探索》2017年08期

【摘要】：时间序列数据分析中,DSGE模型与VAR模型作为两种分析框架,各有优缺点,单就预测能力来说,VAR模型有优势,而DSGE模型在刻画政策制度的变化对于预期形成以及市场主体决策的影响方面更加成熟,因此其政策分析结论比VAR模型的结论要大得多。如何将DSGE模型与VAR模型的优势结合起来,构建一个易操作的政策分析模型,是一个比较现实的问题。基于这样的目的,本文以DSGE模型为基础,构建了一个包含家庭、中间产品部门、最终产品部门以及劳动力供给的四部门DSGE-VAR模型,并与DSGE模型结合起来,利用我国1993Q1-2015Q4的季度数据,比较了在不同的模型分析框架下,货币政策对不同经济变量产出缺口、通胀率及利率水平的影响机理,最后对两种模型的货币政策分析能力进行了比较。
[Abstract]:In time series data analysis, DSGE model and VAR model, as two analysis frameworks, have their own advantages and disadvantages. The DSGE model is more mature in describing the influence of the change of the policy system on the expected formation and the decision-making of the market main body, so its policy analysis conclusion is much larger than the conclusion of the VAR model. How to combine the advantages of DSGE model and VAR model to construct an easy-to-operate policy analysis model is a practical problem. Based on the DSGE model, this paper constructs a four-sector DSGE-VAR model, which includes household, intermediate product, final product and labor supply, and combines with DSGE model to make use of our country's 1993 Q1-2015Q4 quarterly data. This paper compares the influence mechanism of monetary policy on output gap, inflation rate and interest rate level of different economic variables under different model analysis frame, and finally compares the monetary policy analysis ability of the two models.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;西安外事学院商学院;
【分类号】：F224;F822.0

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2109017