人民币汇率波动对我国出口价格的传递效应研究——区分持久性与暂时性汇率变动的不同影响

发布时间：2018-09-01 12:37

【摘要】：实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法对汇率变动进行分解,得出两种不同的汇率变动。基于VEC模型,采用1997年1月至2012年12月我国的出口价格数据进行实证分析,结果表明:人民币实际有效汇率的持久性变动和暂时性变动对我国出口价格的传递系数分别为0.84和0.67。因此,加快出口行业的转型与升级以及维持好货币政策与金融市场的稳定,对降低汇率波动对我国出口企业的影响具有重要的意义。
[Abstract]:Changes in the real economy and disturbances in monetary policy and financial markets cause persistent and temporary changes in exchange rates, respectively. In order to study the effects of these two different exchange rate movements on export prices, this paper studies the pricing behavior of export enterprises in incomplete competitive markets, establishes a theoretical analysis framework, and uses the Blanchard-Quah method to decompose the exchange rate changes. Two different exchange rate movements have been obtained. Based on the VEC model, the empirical analysis of China's export price data from January 1997 to December 2012 shows that the transfer coefficients of the persistent and temporary changes of the real effective exchange rate of RMB to China's export prices are 0.84 and 0.67, respectively. Therefore, speeding up the transformation and upgrading of export industry and maintaining the stability of monetary policy and financial market are of great significance to reduce the impact of exchange rate fluctuations on Chinese export enterprises.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【基金】：安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG119)
【分类号】：F832.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2217218