互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究

发布时间：2018-10-10 11:25

【摘要】：首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
[Abstract]:First, we use principal component analysis to estimate the systemic risk of commercial banks in China, and then we use catastrophe analysis and SVAR model to demonstrate the impact of Internet finance on the systemic risk of commercial banks in China. The results show that the way that the development of Internet finance affects the systemic risk of commercial banks is as follows: "Internet finance-the structure of assets and liabilities of commercial banks-the ratio of cost to income of commercial banks-systemic risks of commercial banks". There is a "term structure effect" on the bank systemic risk, that is, the Internet finance will increase the bank systemic risk in the short term. But in the long-term, the impact on the systemic risk of Chinese banks is not great, both of them can develop together as mutualism and mutual benefit. The existence of Internet finance has a good force on the financial reform in China, and can promote the innovation of financial supervision to a certain extent.
【作者单位】： 上海财经大学公共经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(NSF71573766) 国家社会科学基金青年项目(12CJY108) 国家自然科学基金与英国经济和社会研究理事会联合资助项目(NSF7161101095)
【分类号】：F724.6;F832.33

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本文编号：2261588