名义汇率和名义利率之间联动关系的动态研究——基于EEMD、滚动窗口相关系数和状态空间模型的分析

发布时间：2019-09-06 20:48

【摘要】：该文首先基于汇率和利率联动关系的经典理论分析了两者在短期和中长期内的不同传导路径,接着采用集总平均经验模态分解方法(EEMD)将名义汇率和名义利率分解为波动频率不同的分量,并在对各分量进行分析的基础上将其划分为短期分量、中长期分量和趋势项,最后采用滚动窗口相关系数、状态空间模型实证研究了两者之间的动态联动关系,结果发现,名义利率和名义汇率不同波动频率的分量之间均存在异质性,即波动频率不同,两者之间的关系体现出不同的特性。
【作者单位】： 西安银行国际业务部;西安交通大学经济与金融学院;
【分类号】：F832.6

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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