中小企业信贷风险评估系统的研究与应用

发布时间：2017-03-19 23:07

  本文关键词：中小企业信贷风险评估系统的研究与应用，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：中小企业对促进国民经济的增长发挥着越来越大的作用,近几年来国家也出台了一系列政策,鼓励和引导银行机构对中小企业的信贷支持力度,保证中小企业的平稳发展。然而,银行在给中小企业提供贷款的同时也面临着贷款无法收回的风险,如何评估和控制信贷风险成为银行迫切需要解决的问题。本文在深入研究风险评估、粗糙集和支持向量机等相关理论的基础上,针对我国中小企业信贷风险评估过程中评估指标过多、样本量较小,非线性分类等问题,结合实际中的企业信贷风险评估体系,提出了基于粗糙集和支持向量机的中小企业信贷风险评估模型,来简化评估企业信贷风险评估指标体系和提升风险评估的准确率。本文在信贷风险评估指标筛选方面,首先从某商业银行采集到300多家中小企业样本数据,根据专家建议和经验知识初步的从这些企业众多的运行属性中选取流动比率、速动比率、现金比率、资产负债率、利息保障倍数、净资产率,资产收益率等20个企业信贷风险评估指标,对企业样本中这20个指标数据进行预处理,也就是对企业信贷风险评估信息表进行数据补齐和连续属性值离散化处理,构建了风险评估决策表,然后针对该评估决策表运用粗糙集理论里的逼近精度属性约简算法对20个评估指标进行约简,在保证评估决策表的有效信息不丢失的前提下得到了流动比率、资产负债率、净资产率、成本费用率等11个评估指标,极大地简化了评估体系。本文在企业信贷风险评估模型构建方面,首先基于约简后的评估指标构造了企业评估样本的特征向量,经过对企业特征样本数据进行归一化处理后,本文对线性核函数、S型核函数等多种核函数进行试算和比选,通过它们对企业特征样本的风险评估效果确定高斯核函数作为企业风险评估模型的核函数,并结合网格搜索法和多折交叉验证法对模型的惩罚参数和核参数进行了确定,最终构建了基于支持向量机的企业风险评估模型,解决了信贷评估系统中存在的评估指标较多、样本量较少,非线性分类等问题,提高了信贷风险评估的准确性和有效性。本文通过对一个地级市的中小企业风险的评估应用,验证了文中构建的中小企业信贷风险评估系统的有效性,并实现了对企业信贷风险评估的数字化,使得评估更加有效和科学化。
【关键词】：粗糙集 支持向量机 风险评估指标筛选 企业信贷风险评估模型
【学位授予单位】：广东工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F276.3;F832.4
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-12
• 第一章 绪论12-16
• 1.1 研究背景与意义12-13
• 1.2 国内外研究现状13-14
• 1.3 研究内容14
• 1.4 论文的组织结构14-16
• 第二章 相关理论和技术16-28
• 2.1 信贷风险16-17
• 2.2 风险评估方法17-21
• 2.2.1 专家系统17-18
• 2.2.2 神经网络18-19
• 2.2.3 k近邻法19-20
• 2.2.4 遗传算法20-21
• 2.3 支持向量机21-25
• 2.3.1 线性支持向量机21-23
• 2.3.2 非线性支持向量机与核函数23-24
• 2.3.3 多分类支持向量机24-25
• 2.4 属性约简25-27
• 2.5 本章小结27-28
• 第三章 整体设计28-35
• 3.1 系统分析28-29
• 3.2 总体架构29-30
• 3.3 数据模型30-33
• 3.4 系统组成33-34
• 3.5 本章小结34-35
• 第四章 信贷风险评估模型35-51
• 4.1 信贷风险评估流程35-36
• 4.2 基于粗糙集的评估指标筛选36-44
• 4.2.1 初步选取评估指标36
• 4.2.2 指标数据预处理36-39
• 4.2.3 评估指标约简39-44
• 4.3 基于SVM的信贷风险评估模型构建44-50
• 4.3.1 数据结构定义44
• 4.3.2 归一化处理44-45
• 4.3.3 核函数选取45-46
• 4.3.4 模型参数确定46-49
• 4.3.5 基于SVM的风险评估模型49-50
• 4.4 本章小结50-51
• 第五章 应用与分析51-55
• 5.1 数据采集及处理51-52
• 5.2 风险评估52-53
• 5.3 评估分析53-54
• 5.4 本章小结54-55
• 总结与展望55-57
• 参考文献57-60
• 攻读硕士学位期间发表的论文60-62
• 致谢62

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 柴振荣;信息领域风险评估责任人[J];管理科学文摘;1999年05期

2 司子健;;风险评估在企业中的应用浅析[J];新经济;2014年20期

3 刘恒,黄凯峰;电信行业的风险评估[J];电信技术;2002年12期

4 王红阳;;通过风险评估掌握当前的安全状况[J];机械工业信息与网络;2005年03期

5 陈波;;风险评估 安全起点[J];中国计算机用户;2006年19期

6 王毅刚;;信息化建设中的安全预算与风险评估[J];信息网络安全;2006年06期

7 ;企业应重视风险评估[J];信息系统工程;2006年11期

8 ;新建化工项目须过环境风险评估关[J];川化;2006年01期

9 傅荣幸;;农药行业风险评估不容忽视[J];农药市场信息;2006年10期

10 ;农药行业风险评估不容忽视[J];农药研究与应用;2006年03期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 张永慧;;食品安全与风险评估[A];2009中国（深圳）食品安全高峰论坛学术报告汇编[C];2009年

2 陈君石;;风险评估在食品安全监管中的作用[A];食品、饲料安全与风险评估学术会议论文集[C];2010年

3 程燕;周军英;单正军;;农药生态风险评估中的暴露场景研究[A];中国毒理学会环境与生态毒理学专业委员会第二届学术研讨会暨中国环境科学学会环境标准与基准专业委员会2011年学术研讨会会议论文集[C];2011年

4 武怀玉;;风险评估定量与定性的分析方法[A];中国信息协会信息安全专业委员会年会文集[C];2004年

5 杨泉;;风险评估定量与定性的分析方法[A];中国信息协会信息安全专业委员会年会文集[C];2004年

6 赵力;;风险评估与安全需求的关系[A];中国信息协会信息安全专业委员会年会文集[C];2004年

7 马丽萍;姚琳;周德庆;;食源性致病微生物风险评估的研究进展[A];农产品质量安全与现代农业发展专家论坛论文集[C];2011年

8 陈君石;;风险评估在食品安全监管中的作用[A];中国毒理学会饲料毒理学专业委员会第四届全国代表大会暨学术会议论文集[C];2009年

9 张晓娜;;装备项目立项的风险评估[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年

10 刘艳琼;沈永平;陈英武;;风险评估理论方法及国内外研究现状述评[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 徐飞鹏;本市奥运期间突发公共事件风险评估工作启动[N];北京日报;2007年

2 冯宣华;德江建立社会稳定风险评估工作机制[N];铜仁日报;2009年

3 董立人 苏银海 河南省中国特色社会主义理论体系研究中心;把握社会稳定风险评估工作的关键[N];中国社会科学报;2011年

4 河南省委党校 董立人　苏银海;推进社会稳定风险评估 促进和谐社会建设[N];河南日报;2011年

5 记者 陈炎雄;开展重大事项 社会稳定风险评估[N];汕尾日报;2011年

6 廖忆才;督导社会稳定风险评估工作[N];宝鸡日报;2011年

7 记者 刘涛;陕西社会稳定风险评估工作取得积极成效[N];西部法制报;2011年

8 记者 杨宏宇;社会风险评估锁定重大决策项目[N];包头日报;2011年

9 记者 陈里雅;建立健全社会稳定 风险评估工作机制[N];温州日报;2011年

10 记者 金可;本市召开社会稳定风险评估工作会议[N];北京日报;2012年

中国博士学位论文全文数据库 前5条

1 寇丽平;人员密集场所风险评估理论与标准化方法研究[D];中国地质大学（北京）;2008年

2 赵珊珊;电力市场条件下的工程和金融风险评估及规避[D];中国电力科学研究院;2010年

3 刘经伟;植物基因工程的风险评估与安全管理研究[D];东北林业大学;2004年

4 马立才;典型肉鸡生产链中弯曲菌耐药性调查及风险评估研究[D];中国农业大学;2014年

5 刘丽梅;食品安全追溯与过程风险评估建模及优化[D];山东大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 李文涛;土地综合整治项目的社会稳定风险评估研究[D];西南交通大学;2015年

2 王品卿;重新犯罪风险评估量表的编制及其影响因素的实证研究[D];闽南师范大学;2015年

3 刘珂宏;基于输电线路全工况信息的风险评估方法[D];上海交通大学;2015年

4 张佩;基于经济损益分析的突发水污染风险评估及应对策略研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

5 李海南;基于空间分割的电力系统风险评估方法研究及其软件实现[D];华北电力大学;2015年

6 付玉龙;企业e-HR建设阶段的风险评估及控制研究[D];重庆工商大学;2015年

7 林雪源;大连重大工程社会稳定风险评估的组织保障研究[D];大连理工大学;2015年

8 曾珍;雷电灾害风险评估系统设计与实现[D];电子科技大学;2015年

9 王浩;变压器风险评估系统研究与实现[D];华北电力大学;2015年

10 俞隽亚;基于恶劣气候条件的城市配电网风险评估及应用[D];华北电力大学;2015年

  本文关键词：中小企业信贷风险评估系统的研究与应用，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：256738