JZ银行信用风险监测方法的实验研究

发布时间：2020-03-28 20:34

【摘要】：信用风险是商业银行风险种类中重大风险之一,对商业银行经营的好坏有着重大影响。关于信用风险监测研究,国内外大多数学者将注意力集中在通用监测模型的构建方面。由于银行缺乏相关的历史数据支持,使得风险不能被量化。较多银行采用的五级分类及内部评级贷款法都具有一定的片面性和主观依赖性,导致评级结果无法达到客观公正的要求。鉴于此,本文以解决JZ商业银行信贷资产质量较差,不良贷款率偏高、资本充足率较低、贷款面向客户的集中度较高等问题为导向,对JZ银行信用风险监测方法进行实验研究。本文的主要研究内容及结论如下:(1)通过实验法选择信用风险监测的指标,采用非参数检验法对JZ商业银行43家上市企业客户2015年的信用风险监测指标数据进行均值检验。均值检验结果显示销售净利润率、总资产周转率、流动资产周转率、净利润增长率、现金流动负债比率、联盟伙伴间合作量表、企业绩效、企业组织文化,这些指标在高风险企业和低风险企业之间存在显著差异,能有效识别信用风险,具有较强的信用风险监测能力。(2)构建Logistic综合监测模型,发现的四个指标有:盈利指标,资产管理指标,发展能力指标和企业绩效比重指标具有显著监测能力。(3)利用43家上市企业2016年的信贷数据对最终得到的Logistic财务模型和Logistic综合模型的预测能力进行检验,结果显示Logistic财务模型预测总体准确率为79.0%,综合模型总体预测准确率为90.6%。这一结果表明,在引入非财务指标后模型的整体预测能力提高。本文研究结论对JZ商业银行信用风险监测方法的改进有着重要的参考价值,对其他银行也具有一定的借鉴意义。
【图文】：

信用风险管理以及监测现状进行分析、收集收据、模型论证等为实验主要内容，逡逑最终得到结论，，并提出可行性建议，完善ＪＺ银行信用风险监测系统，最后对该系逡逑统进行有效的总结和评价。本课题的技路线如图１－２所示：逡逑］４逦ｊｚ银行信用槰险ｓ薄方祛的实验研究逡逑‘逦逦－Ｊ邋＊逦—邋逦邋－邋－邋■邋邋逦邋逦■逦逦－逦邋．邋！邋？逡逑■逦？用泫逦《用珥逦a娪米铃螖c用珥逦馆用风ｉ逡逑：险ｓ？别邋粒度１邋险控期邋险蜇？邋险处Ｓ邋ｉ逡逑；邋方法逦Ｈ法邋方法逦方法逦方法；逡逑＊邋、

本文编号：2604885