中国农业银行不良贷款率变动影响因素分析

发布时间：2020-05-16 06:36

【摘要】：不良贷款,是衡量银行信贷风险的关键指标之一,也是银行经营管理能力和竞争力的关键因素之一。近年来,宏观角度上,利率市场化改革趋于完善阶段,国家构建宏观审慎体系(MPA),监管进一步趋严,经济增速面临下行压力,供给侧改革、产能过剩、国家区位发展战略调整等一系列变化,给银行贷款增加了更多不确定因素。微观角度上,银行产品同质化程度加深;互联网金融机构的兴起,给传统商业银行带来挑战;银行自身产品创新难度加大等原因,给主要依靠传统存贷业务的商业银行带来巨大发展压力。数据表明,国内商业银行不良贷款总额以及不良贷款率均有上升态势,特别地,中国农业银行不良贷款问题更为突出。本文针对中国农业银行不良贷款高企这一突出问题,从前人较少的研究角度出发,聚焦于分析中国农业银行不良贷款变动原因的实证分析,以各变量的变动值作为分析对象,采取时间序列数据,通过多元回归方法得出研究结论,发现不良贷款率变动值与GDP变动值、银行资产相对规模变动值、资产收益率变动值、拨备覆盖率变动值、核心资本充足率变动值均存在负相关关系,仅与M2变动值和利息净收入变动值存在正相关关系。针对不良贷款增量的处置,结合实证结果,外部要顺应宏观经济变动及时调节贷款结构,内部要提升资产收益率和拨备覆盖率。另外,本文结合不良资产证券化和绿色金融两个角度,对不良贷款的处置做出相应的分析建议。
【图文】：

不良贷款,存贷利差,存量问题,银行风险管理

要依靠存贷利差来维持的。但是，随着我国利率市场化的发展完善，存贷利差收窄，这一红利不再持续。不良贷款是衡量银行风险管理能力和经营管理能力的重要指标之一。不良贷款率较低的银行才能更加获得存款者的信赖，不良贷款是银行必须认真面对的一个重要问题。基于研究背景的阐述，结合我国经济现实发展情况，针对中国农业银行不良贷款的变动情况，对其变动原因做出实证分析。前人的研究结论针对性地提出从某些角度化解不良贷款的存量问题，通过本文的研究结论可以聚焦于化解不良贷款增量问题，提出相关建议，希望借此为我国商业银行不良贷款的治理提供帮助。1.3 结构安排

机构类,情况,农村商业银行,接近于

为了加强数据可视化，整理如图。（注，图 3-1 中 DX=大型商业银行GF=股份制商业银行，CS=城市商业银行，NC=农村商业银行，WZ=外资银行，下同理）截至 2017 年第三季度，我国商业银行不良贷款余额 2017 年度合计 488亿元，相较于 2016 年合计 58346 亿元降低了 9489 亿元（接近于 1 万亿），降为 16.7%；（由于 2015 年数据不可得）但是相较于 2014 年合计 29497 亿元又加了 19360 亿元（接近于 2 万亿），增幅为 66.6%。数据表明我国商业银行不贷款余额一直处于高位，整个银行业不良贷款当量巨大。由图 3-1 可以发现，国商业银行不良贷款余额自 2014 年第一季度一直处于上升阶段。在我国商业行机构类当中，其中大型商业银行不良贷款余额一直占比最大，这可能与大型业银行的资产规模大，业务范围广，贷款对象面广层次深有关，其不良贷款余从 2014 年第一季度不到 4000 亿，到 2017 年度接近于 8000 亿，总量翻了一番另一方面，股份制商业银行和农村商业银行不良贷款余额也不容忽视，，尤其农商业银行作为“后起之秀”，其不良贷款余额增幅较大，总量接近于股份制商银行。外资银行不良贷款余额最小，相对于其他类银行，相差甚大。
【学位授予单位】：安徽农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33

【参考文献】