我国商业银行同业业务发展与转型研究

发布时间：2020-07-07 04:35

【摘要】：近年来,随着我国利率市场化进程的不断推进以及金融改革的加快,各家商业银行的同业业务得到了高速的发展,并逐步发展为商业银行的核心业务。商业银行同业业务属于轻资本占用业务,通过提高资产周转率和资产流转等手段,可以有效调节银行表内风险资产、减少资本消耗,腾挪信贷资源,有效缓解客户融资和资本刚性约束之间矛盾。同业业务凭借其创新能力、轻资本占用、高频度交易、大体量交易、获取高利润,受到了各银行的青睐。但是,在商业银行同业业务得到高速发展的同时,商业银行对于同业业务管理上的漏洞以及监管部门对商业银行同业业务部分领域的缺失开始逐步暴露出来,从而导致近几年多件同业风险案件发生,监管部门针对规范同业业务出台一系列监管文件,商业银行同业业务的增幅逐步放缓,在这样的背景下,各家商业银行的同业业务如何发展与转型,以及如何应对发展转型过程存在的问题,这个研究方向对具有一定的理论和实践意义。本文重点研究我国商业银行同业业务发展与转型。通过对相关同业理论知识的整理学习和回顾过往学者对同业业务的研究来奠定本文的研究基础。本文首先介绍了我国商业银行同业业务发展历程以及当前发展现状,接着对我国商业银行同业业务快速发展存在的潜在风险、同业业务发展的新趋势、转型的方向以及新趋势下商业银行业务经营环境进行分析研究,以中信银行为同业业务转型案例分析对象,对中信银行同业资产负债情况、转型发展中存在的问题,同业业务转型创新产品和方向以及风险防范策略等方面进行具体案例的分析,最终提出促进我国商业银行同业业务发展与转型的策略建议,具体为完善商业银行同业业务的规章及监管制度;加强同业业务风险防范;强化同业客户经营综合化管理;加快商业银行同业业务轻型化转型;积极推进互联网金融创新和运用五个方面的策略建议。
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.2
【图文】：

净值,资金,净流,大型银行

资金流向呈现出了不一样的趋势。如图2-3 所示，从 2010 年开始，全国性大型银行银行业存款类金融机构往来资金净流入量趋势向下，规模基本保持在 2 万亿以下，资金的净流入波动幅度较小，并逐步发展为净流出，开始为市场提供资金供给。而中小型银行的银行业存款类金融机构往来资金净流入量趋势向上，资金净流入明确高于大型银行，且两者之间的净流入差距日趋拉大，成为了同业资金的主要需求者。导致这种资金流向上的差异，主要是由于大型银行和中小型银行之间在流动性需求、资金盈余情况、风险偏好等方面的明确不同，可以看出，相比大型银行来说，中小银行对于资金的需求更加强烈，对同业渠道资金也更加依赖。图 2-3 不同规模的银行同业往来资金净值数据来源：根据中国人民银行公布的金融机构信贷收支统计数据总结得来

走势图,同业

当前商业银行基本上都是以短期同业负债来对接长期同业资产业务，通过“借长”的模式来期限错配从而实现利差收益。同业资产一般来说期限都比较长，像借款、资产证券化等资产有时候甚至是一年以上的期限，而现在各家银行同业负限基本集中在 3 个月之内，通过线上拆入的期限甚至是隔夜、7 天、2 周这种非常期限。这种由于同业资产端和负债端的期限错配加大了商业银行的流动性风险。商业银行常规的获利方式就是通过期限错配，一般在市场宽松状态下，银行能随同业市场借到资金，就不会产生问题，但是一旦市场紧张，同业资金来源具有同和同向性，这样对同业业务占比大且高度期限错配的商业银行造成流动性紧张的，银行体系对央行流动性和同业负债的依赖也越来越增加，导致银行资金出处更窄，从而进一步加大了流动性风险。如图 3-1 所示， 2013 年 6 月份发生的“钱荒件，最严重的时候银行间隔夜拆借利率（即为 shibor）从 7.66%涨到了 13.44%，了 578BPS,“钱荒”产生的原因之一就是由于商业银行在负债和资产高度的期限错导致的。

资产平均,同业,商业银行,走势图

直接挤压金融市场板块盈利空间，资产规模增长受限，高收益资乏力，资产收益率持续下滑，市场上对新的大类资产的需求增加，但是由于优类资产供给不足，从而使市场上各家商业银行的竞争加大，获取优质且高收益难度进一步加大，现在亟需寻求新的资产业务增长点和发力点。4.3 我国商业银行同业业务转型方向4.3.1 从规模拉动向结构优化转变受人民银行宏观审慎评估体系考核以及“资产荒”延续等影响，商业银行务以往通过规模拉动业务增长的方式已经无法延续。如图 4-1 所示，商业银行务的资产负债同比增长率近几年有了大幅下降。当前，各家商业银行的同业业都更加注重提质增效，呈现出集约化的特点。一方面，加大业务结构优化力度拓展高收益资产来源；另一方面，更加注重低成本负债来源，如招商、光大、原有三方存管基础较好的股份制银行都更加重视三方存管业务。

【参考文献】