网络视角下上市银行间风险传染研究

发布时间：2020-08-10 13:15

【摘要】：近年来,我国上市银行同业业务规模迅速扩大。银行通过拆借业务形成了一个复杂的交易网络,与此同时形成了风险传染的重要渠道。一旦大型银行发生风险,会通过交易网络风险很快蔓延至其他银行,甚至危及到整个金融体系。银行间风险极具传染性和破坏性,它们展示出了“多米诺骨牌效应”,将对一个国家的经济发展产生严重影响。例如,2007年美国次贷危机就给整个全球银行业造成重大打击。因此,从网络角度出发,本文利用上市银行同业拆借市场来模拟银行间交易引起的风险蔓延,具有重要的现实意义。本文首先对网络视角下银行间风险的相关理论与文献进行了概述,给后文做出理论铺垫。然后,采用信息熵最大化方法,利用上市银行间的拆借数据模拟出了银行间风险传染网络。发现银行间风险传染网络中的资金提供方与资金需求方,其中中国建设银行与兴业银行成为银行体系风险传播起源点的概率较大、交通银行与中国银行最容易被其他银行风险传染。本文可视化了银行间风险传染网络图,并对其拓扑性质进行了研究分析,得出四大行处于核心地位,对银行间风险传染网络的稳健性起着至关重要的作用。交通银行、工商银行、中国银行是银行间风险传染网络的主要资金投入方,而工商银行、建设银行、交通银行是银行间风险传染网络中主要的资金需求方,所以不同的银行在银行中的重要性大不相同,其中处于核心的银行需要相关部门重点关注。银行资源整合渠道是较分离的,一旦部分银行网络发生风险,银行间风险传染网络会区域性的受到波及。银行间风险传染网络拥有相对较大的平均距离长度,与较小的聚类系数,判断银行间风险传染网络不具有小世界特性。本文拟采用随意攻击与蓄意攻击,来看不同攻击策略对银行间风险传染网络稳健性的影响。发现银行间风险传染网络在随意攻击时,体现了较强的稳健性;在蓄意攻击时,体现了银行间风险传染网络极度的脆弱性,表明银行间风险传染网络具有选择性的“稳健而脆弱”的特性。银行间风险传染网络中不同银行根据其重要程度不同,攻击时对银行的影响大不相同,尤其是类似工商银行这样交易巨大的银行,一旦类似工商银行的交易大额银行破产时,银行间风险传染网络就会被马上隔离成小的局域网,银行间风险传染网络平均路径长度L会大幅度下降,体现了我国国有银行不仅是大而不倒,更是大而不能倒的特性。在银行间风险传染网络中有起着桥梁作用的银行,一旦这样的银行被攻击,银行间风险传染网络就会被摧毁,这样就要求监管部门有选择的重点监管“核心”银行。最后在分析本文研究局限性与不足的基础上提出未来解决方向与研究展望。
【学位授予单位】：西安电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33
【图文】：

图 1.1 银行间风险传染的研究脉络图就银行间风险成因与测度方法进行了归纳总结。目前对银行间风险成因案，通过对文献总结可以得出：银行间风险传染网络特殊性、银行信息负外部性特征与银行系统复杂性等因素会导致银行间风险的发生。银行

图 1.2 文章基本框架图1.4.2 本文研究目的给出基于网络视角下对上市银行间风险传染研究的流程与思路，对我国在 2008年美国金融危机后的上市银行业风险传染网络情况进行实证分析，为相关部门制定政

银行间风险传染网络原型网络图

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本文编号：2788127