基于时间序列的中美汇率研究

发布时间：2020-08-13 20:43

【摘要】：汇率是一国货币与另一国货币的比率或比价。汇率的变动,对国家进出口有直接调节作用。2014年以来,人民币持续的大幅贬值,下跌1641个基点,贬值的幅度为2.71%。这是1994年人民币与美元非正式挂钩以来,持续时间最长、幅度最大的贬值。针对2014年以来人民币汇率的较大波动,本文将研究2014年以来,人民币在国际经济大环境影响下表现出的波动和发展趋势。通过对时间序列的学习,可以了解到,时间序列很多模型可用来研究金融序列波动。例如,研究平稳时间序列的AR、MA、ARMA模型,研究非平稳序列的ARIMA模型、ARCH模型及GARCH模型等。另一方面,法国石油信号处理工程师J.Morlet,提出的小波变换,采用时间和频率的局部分析,并利用伸缩平移操作逐步对信号进行多尺度分割,最终实现高频时分和低频分频,更好的拟合各频率的波动,并给出有效的预测结果。本文的实证研究主要是对2014年8月1日至2018年5月18日的988个人民币兑换美元汇率数据进行拟合,并预测其波动,主要用到ARMA结合GARCH模型以及ARIMA结合小波分析模型,通过R和Python软件建立模型,进行预测。
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.6

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本文编号：2792494