金融科技对我国商业银行信用风险水平影响研究
发布时间：2020-08-27 17:10
【摘要】：伴随第四次工业革命的深入推进以及金融与科技的迅速融合,金融科技异军突起。金融科技产生初期,P2P网贷、众筹和第三方支付等新型金融科技业务模式给我国商业银行带来了前所未有的风险与挑战,但伴随金融科技的广泛普及与快速发展,金融科技和商业银行从初期的相互竞争逐步转向广泛融合,运用了大数据、区块链、人工智能等新兴技术的银行风控体系使我国商业银行信用风险水平发生较大改变。信用风险是商业银行面临的最主要风险,所以防范信用风险一直是商业银行所有工作的重中之重。因此系统性的研究金融科技对我国商业银行信用风险水平的影响极具理论与现实意义。本文创新性的剖析金融科技对我国商业银行信用风险水平的影响。在总结国内外关于金融科技相关研究的基础上,阐述金融科技的内涵、发展现状和金融科技在商业银行信用风险管理领域的应用情况。然后通过文本挖掘法和因子分析法建立金融科技指数,并结合利润边际效应、信息不对称理论分析金融科技对商业银行信用风险水平的具体影响机制,提出金融科技发展初期通过加剧竞争提升商业银行信用风险水平,伴随监管趋严和商业银行加大对金融科技的重视与布局,金融科技转而降低商业银行信用风险水平。在此基础上,以我国24家商业银行2005-2017年的面板数据建立计量模型,通过差分和系统广义矩估计回归方法验证金融科技在商业银行信用风险领域所起的作用。实证研究结果表明,金融科技对我国商业银行信用风险水平呈现显著的倒U型影响,同时金融科技对我国商业银行信用风险水平的影响存在异质性,大型国有商业银行的影响较迟缓,中小商业银行的影响相对敏感。最后,结合分析结果从银行和政府监管角度提出金融科技的发展建议。
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33
【图文】：
图 2-1 2013-2018 年第三方支付交易规模及增长情况2.2.2 借贷融资领域发展情况借贷融资是金融科技众多领域中发展得较早、较快的一个领域，它一般通过在线交易平台把资金直接或者间接地借给用户和一些小企业，金融科技的借贷融资领域主要涵盖了网上融资、网贷、网上投资、众筹、网络小贷等关键词。其中最主要的体现形式为 P2P（Peer To Peer）和众筹两方面。下面主要介绍 P2P 这类最具代表性的业务模式的发展现状。全球第一家 P2P 网贷平台—Zopa 始建于 2005 年 3 月。P2P 网络借贷本质上是资金需求双方利用网络平台进行相互借贷，进而达成借款者的融资需求和贷款者的投资需求，网贷平台作为信息中介进行撮合交易。如图 2-2 所示，根据零壹财经数据，2018 年 P2P 网络借贷平台累计共 6063 家（仅包含有 PC 端业务的平台，并且不包含港澳台地区），问题平台有 5672 家（不含转型、争议和良性退出的平台），其中正常运营的平台数量只有 1185 家，占比是 19.5%，同比减少 46.8%，2018年新增平台数量为 55 家，同比减少了 85.8%。2018 年是金融科技深度洗牌的一年，
图 2-2 2011-2018 年 P2P 平台发展情况（单位：家）表 2-2 2015 年以来出台的 P2P 平台监管条例时间 事件2015.07 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》发布2015.12 中国互联网金融协会成立2016.04 《P2P 网络借贷风险专项整治工作实施方案》发布2016.08 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行方法》发布2016.10 《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》发布2017.02 《网络借贷资金存管业务指引》发布2017.08 《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》发布2017.12 《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》发布2018.08 《关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》发布2.2.3 财富管理领域发展情况
电子科技大学硕士学位论文下，移动理财机构增速有所减缓，行业整体正在从野蛮增长时期转向理性发展段。下面主要通过互联网理财来介绍近几年我国金融科技在财富管理领域的发状况。由国家金融与发展实验室联合腾讯金融科技智库基于权威数据发布的《2018联网理财指数报告》中，公布了互联网金融理财指数，对我国财富管理市场的状以及未来发展趋势进行描述，具体发展情况如图 2-3 所示。根据报告显示，在业开展强监管和行业深度洗牌的趋势下，中国互联网理财指数于 2013 年首次有下滑，2018 年，互联网金融指数由 2017 年的 695 下降到了 563，下降幅度超过3%，可见强监管态势对互联网理财市场发展产生了一定影响，经营较差的平台选退出市场，相关平台数量及规模增速都有所下降，故而互联网理财指数下滑。过学者大都认为，互联网理财指数短暂回调只是短期趋势，并且今后用户将更注重理财的稳健性，把资金投向更加稳健合规的互联网理财平台。
本文编号：2806386
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33
【图文】：
图 2-1 2013-2018 年第三方支付交易规模及增长情况2.2.2 借贷融资领域发展情况借贷融资是金融科技众多领域中发展得较早、较快的一个领域，它一般通过在线交易平台把资金直接或者间接地借给用户和一些小企业，金融科技的借贷融资领域主要涵盖了网上融资、网贷、网上投资、众筹、网络小贷等关键词。其中最主要的体现形式为 P2P（Peer To Peer）和众筹两方面。下面主要介绍 P2P 这类最具代表性的业务模式的发展现状。全球第一家 P2P 网贷平台—Zopa 始建于 2005 年 3 月。P2P 网络借贷本质上是资金需求双方利用网络平台进行相互借贷，进而达成借款者的融资需求和贷款者的投资需求，网贷平台作为信息中介进行撮合交易。如图 2-2 所示，根据零壹财经数据，2018 年 P2P 网络借贷平台累计共 6063 家（仅包含有 PC 端业务的平台，并且不包含港澳台地区），问题平台有 5672 家（不含转型、争议和良性退出的平台），其中正常运营的平台数量只有 1185 家，占比是 19.5%，同比减少 46.8%，2018年新增平台数量为 55 家，同比减少了 85.8%。2018 年是金融科技深度洗牌的一年，
图 2-2 2011-2018 年 P2P 平台发展情况（单位：家）表 2-2 2015 年以来出台的 P2P 平台监管条例时间 事件2015.07 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》发布2015.12 中国互联网金融协会成立2016.04 《P2P 网络借贷风险专项整治工作实施方案》发布2016.08 《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行方法》发布2016.10 《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》发布2017.02 《网络借贷资金存管业务指引》发布2017.08 《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》发布2017.12 《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》发布2018.08 《关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知》发布2.2.3 财富管理领域发展情况
电子科技大学硕士学位论文下，移动理财机构增速有所减缓，行业整体正在从野蛮增长时期转向理性发展段。下面主要通过互联网理财来介绍近几年我国金融科技在财富管理领域的发状况。由国家金融与发展实验室联合腾讯金融科技智库基于权威数据发布的《2018联网理财指数报告》中，公布了互联网金融理财指数，对我国财富管理市场的状以及未来发展趋势进行描述，具体发展情况如图 2-3 所示。根据报告显示，在业开展强监管和行业深度洗牌的趋势下，中国互联网理财指数于 2013 年首次有下滑，2018 年，互联网金融指数由 2017 年的 695 下降到了 563，下降幅度超过3%，可见强监管态势对互联网理财市场发展产生了一定影响，经营较差的平台选退出市场，相关平台数量及规模增速都有所下降，故而互联网理财指数下滑。过学者大都认为，互联网理财指数短暂回调只是短期趋势，并且今后用户将更注重理财的稳健性，把资金投向更加稳健合规的互联网理财平台。
【参考文献】
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3 邢晓莉;银行业竞争对信用风险影响的实证研究[D];苏州大学;2016年
本文编号：2806386
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