K银行黑龙江省分行信贷风险防控研究
发布时间：2020-10-24 10:14
K银行黑龙江省分行成立于2009年6月,成立八年来,始终秉承支持中国企业走出去和国外的高新技术、稀缺资源引进来的理念。作为政策性银行,K银行黑龙江省分行在黑龙江和吉林两省大力投放境内外的固定资产投资贷款和流动资金贷款,支持黑龙江和吉林的地方经济建设,支持地方企业发展,为我国从俄罗斯进口木材、铁矿石等资源做出了巨大贡献,也为黑、吉两省的高新技术企业、农产品出口企业、农业产业化企业提供了低利率的资金帮助,对黑、吉两省的政企发展提供了有力的金融支持。在信贷业务快速发展的同时,K银行黑龙江省分行的存量贷款也显现出了一定的风险。截至2015年末,K银行黑龙江省分行不良贷款余额由2009年6月末成立时的800万元,增长167倍达到13.15亿元人民币,关注类贷款较2009年6月末成立时体现为从无到有。在此背景下,K银行黑龙江省分行不仅受到了来自银行业监管部门的关注,更加面临着来自社会舆情对政策性银行的压力。所以,及时研究防控信贷风险措施对K银行实现经济效益与社会效益都具有重要的现实意义。文章采用规范分析、定性分析与VaR模型分析结合的方式,全面总结了K银行黑龙江省分行组织结构及信贷业务发展现状,发掘风险防控中存在的问题,并分别从系统内部和外部深入分析风险成因,从而分门别类提出措施,对可能发生的信贷风险进行防范、管理和控制。透过分析,K银行黑龙江省分行出现信贷业务特殊风险的主要原因是政策性支持的长期贷款占比高和政策性支持的行业集中度高。分析信贷风险成因,主要是来自银行内部的未成型的信贷风险管理文化、不规范的风险管理流程、权责不清信贷审批委员会制度、不合理的员工年龄和专业结构、不利的地方经济环境、不对称的市场信息等内外部因素。最后,针对这些问题及风险成因,提出了提高信贷风险管理水平和质量的建议。具体措施包括,建立先进的信贷风险管理文化,构建权责对等的信贷审批委员会组织结构,专设机构独立完成贷后风险管理流程、健全风险管理信息报告制度,选拔专业团队执行内部控制规范。
【学位单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2017
【中图分类】：F832.4
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景、目的及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的
1.1.3 研究意义
1.2 国内外研究的现状分析
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外文献综述简析
1.3 论文的研究内容和研究方法
1.3.1 论文的研究内容
1.3.2 论文的研究方法
第2章 政策性银行全面风险防控的相关理论基础
2.1 信贷风险防控的含义
2.2 信贷风险防控的基本流程
2.3 全面风险管理理论
2.3.1 全面风险管理理论架构
2.3.2 全面风险管理面对对象
2.3.3 全面风险管理具体安排
2.4 政策性银行功能理论
2.5 本章小结
第3章 K银行黑龙江省分行信贷风险管理现状分析
3.1 K银行及黑龙江省分行基本情况
3.1.1 K银行基本情况
3.1.2 K银行黑龙江省分行概况
3.2 K银行黑龙江省分行信贷业务现状分析
3.2.1 K银行黑龙江省分行信贷业务开展现状
3.2.2 K银行黑龙江省分行信贷业务横向对比分析
3.2.3 K银行黑龙江省分行信贷业务纵向对比分析
3.2.4 K银行黑龙江省分行信贷业务特殊风险分析
3.3 K银行黑龙江省分行信贷风险现状VAR分析
3.3.1 计算信用等级转移矩阵
3.3.2 估算贷款远期现值
3.3.3 计算贷款VaR值
3.4 K银行黑龙江省分行全面风险特点及管理问题
3.4.1 贷款集中导致事件风险影响较大
3.4.2 金融风险与业务拓展难以平衡
3.4.3 清收处置困难
3.5 K银行黑龙江省分行信贷业务金融风险成因分析
3.5.1 外部经济环境困境扩大K行信贷风险
3.5.2 黑龙江省市场信息不对称造成的客户信用风险
3.6 K银行黑龙江省分行经营风险成因分析
3.6.1 组织机构管理体系和风险管理流程设定不合理
3.6.2 信贷业务中的风险管理结构不合理
3.6.3 信贷审批委员会组织结构和岗位权责设定不合理
3.6.4 员工年龄结构不合理且专业性不强
3.6.5 K银行内部未建立良好的信贷风险管理文化
3.7 本章小结
第4章 K银行黑龙江省分行全面风险防控对策
4.1 建立先进的信贷风险管理文化
4.1.1 信贷管理文化执行方案制度化
4.1.2 信贷风险管理文化评估多元化
4.1.3 员工风险管理知识培训与考评全面化
4.2 构建权责对等的信贷审批委员会组织结构
4.2.1 均衡信贷审批委员会各成员权责
4.2.2 调整信贷审批委员会委员设置
4.2.3 聘请专家团队参与信贷审批委员会
4.2.4 邀请VaR技术人员加入信贷审批委员会
4.3 完善现有的风险管理流程
4.3.1 专设机构独立管理贷后金融风险
4.3.2 专设人员独立报告贷后事件风险
4.3.3 拓宽合作渠道降低资产清收处置难度
4.3.4 多岗位合作加强风险价值评估时效性
4.4 健全风险管理信息报告制度
4.4.1 实时传递全行信用证审核信息
4.4.2 专设岗位负责及时反馈舆情与政策信息
4.5 选拔专业团队执行内部控制规范
4.5.1 业务骨干直接负责应届生招聘
4.5.2 专业条线按需组织社会招聘
4.5.3 岗位流动适应内部控制规范
4.6 本章小结
结论
参考文献
后记
个人简历
【参考文献】
本文编号：2854335
【学位单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2017
【中图分类】：F832.4
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景、目的及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的
1.1.3 研究意义
1.2 国内外研究的现状分析
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外文献综述简析
1.3 论文的研究内容和研究方法
1.3.1 论文的研究内容
1.3.2 论文的研究方法
第2章 政策性银行全面风险防控的相关理论基础
2.1 信贷风险防控的含义
2.2 信贷风险防控的基本流程
2.3 全面风险管理理论
2.3.1 全面风险管理理论架构
2.3.2 全面风险管理面对对象
2.3.3 全面风险管理具体安排
2.4 政策性银行功能理论
2.5 本章小结
第3章 K银行黑龙江省分行信贷风险管理现状分析
3.1 K银行及黑龙江省分行基本情况
3.1.1 K银行基本情况
3.1.2 K银行黑龙江省分行概况
3.2 K银行黑龙江省分行信贷业务现状分析
3.2.1 K银行黑龙江省分行信贷业务开展现状
3.2.2 K银行黑龙江省分行信贷业务横向对比分析
3.2.3 K银行黑龙江省分行信贷业务纵向对比分析
3.2.4 K银行黑龙江省分行信贷业务特殊风险分析
3.3 K银行黑龙江省分行信贷风险现状VAR分析
3.3.1 计算信用等级转移矩阵
3.3.2 估算贷款远期现值
3.3.3 计算贷款VaR值
3.4 K银行黑龙江省分行全面风险特点及管理问题
3.4.1 贷款集中导致事件风险影响较大
3.4.2 金融风险与业务拓展难以平衡
3.4.3 清收处置困难
3.5 K银行黑龙江省分行信贷业务金融风险成因分析
3.5.1 外部经济环境困境扩大K行信贷风险
3.5.2 黑龙江省市场信息不对称造成的客户信用风险
3.6 K银行黑龙江省分行经营风险成因分析
3.6.1 组织机构管理体系和风险管理流程设定不合理
3.6.2 信贷业务中的风险管理结构不合理
3.6.3 信贷审批委员会组织结构和岗位权责设定不合理
3.6.4 员工年龄结构不合理且专业性不强
3.6.5 K银行内部未建立良好的信贷风险管理文化
3.7 本章小结
第4章 K银行黑龙江省分行全面风险防控对策
4.1 建立先进的信贷风险管理文化
4.1.1 信贷管理文化执行方案制度化
4.1.2 信贷风险管理文化评估多元化
4.1.3 员工风险管理知识培训与考评全面化
4.2 构建权责对等的信贷审批委员会组织结构
4.2.1 均衡信贷审批委员会各成员权责
4.2.2 调整信贷审批委员会委员设置
4.2.3 聘请专家团队参与信贷审批委员会
4.2.4 邀请VaR技术人员加入信贷审批委员会
4.3 完善现有的风险管理流程
4.3.1 专设机构独立管理贷后金融风险
4.3.2 专设人员独立报告贷后事件风险
4.3.3 拓宽合作渠道降低资产清收处置难度
4.3.4 多岗位合作加强风险价值评估时效性
4.4 健全风险管理信息报告制度
4.4.1 实时传递全行信用证审核信息
4.4.2 专设岗位负责及时反馈舆情与政策信息
4.5 选拔专业团队执行内部控制规范
4.5.1 业务骨干直接负责应届生招聘
4.5.2 专业条线按需组织社会招聘
4.5.3 岗位流动适应内部控制规范
4.6 本章小结
结论
参考文献
后记
个人简历
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 王铁军;;政策性银行钢铁行业信贷业务风险管理存在的问题及对策[J];商;2016年13期
2 周瀚池;;基于VaR模型的商业银行风险管理[J];合作经济与科技;2016年04期
3 李春霞;孙笑笑;;VAR模型在商业银行利率风险管理中的运用[J];全国商情(经济理论研究);2015年19期
4 韩庆;;政策性银行经济资本管理探讨[J];现代商业;2015年21期
5 陈华清;;我国商业银行小微企业信贷风险管理研究[J];中小企业管理与科技(中旬刊);2015年03期
6 王筝;;金融租赁公司风险管理体系构建初探[J];中央财经大学学报;2015年03期
7 崔莲蓉;;小额贷款公司风险管理研究[J];企业改革与管理;2015年02期
8 石丹;;商业银行信贷风险管理[J];现代经济信息;2015年02期
9 聂晓翌;;我国商业银行信贷资产证券化风险管理研究[J];中国市场;2015年03期
10 王惠颖;;浅谈城商行对小微企业的信用风险管理[J];经营管理者;2015年02期
相关博士学位论文 前1条
1 郑耀敏;中国政策性银行风险管理研究[D];辽宁大学;2015年
本文编号：2854335
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/huobiyinxinglunwen/2854335.html
