净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究

发布时间：2020-11-13 08:17

　　对于商业银行而言,高杠杆和高资产负债率使其在经营过程中面临潜在的金融风险。为防范流动性风险,巴塞尔委员会提出净稳定资金比例监管指标以引导商业银行重视资产负债表的管理,降低长期流动性风险。随后我国银监会也提出相同的指标以管理流动性风险。本文通过研究净稳定资金比例对银行盈利水平影响的关系,有助于商业银行加强流动性风险监管水平,提高盈利能力。本文基于资产规模不小于2000亿元的41家国内商业银行2005-2016年资产负债表相关微观数据,以净稳定资金比例作为流动性风险监测指标,以资产收益率、净息差作为盈利能力的替代变量,并且按照我国商业银行相关评估标准将41家银行划分为系统和非系统重要性银行,建立动态面板模型研究发现:推进净稳定融资比率水平的提高能够显著促进改善我国系统和非系统重要性银行的资产收益率。对系统重要性商业银行而言,提高净稳定融资比率将降低其净息差水平,但对非系统重要性商业银行却产生相反的效果。另外,从银行层面、宏观层面本文提出降低银行流动性风险及提高利润水平的相关对策建议。
【学位单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33
【部分图文】：

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农业银行均符合第一条标准。根据 2016 年披露的银行业资产负债表资产余额为 16000 亿元人民币以上的银行包括不仅包括前四大国有银行、中信银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、民生光大银行、广发银行、北京银行在内的 15 家商业银行。由于 2012 展，本文没有对平安银行做可比较口径调整。因此，结合数据可得性5—2016 年间不符合筛选条件的商业银行后，本文得到 41 家符合条，并将样本银行划分为 14 家系统重要性银行以及 27 家非系统性重要行净稳定资金比例现状 2 章净稳定资金比例的相关测算依据，本节参照借鉴 Andreas（20）[33]等学者的计算方法，结合我国 41 家商业银行资产和负债业务类定资金比例的分子可用稳定资金 ASF 和分母所需稳定资金 RSF 项目系数，按照系统重要性银行划分标准，估算得到 41 家商业银行 2资金比例的情况。

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图 3.2 不同规模商业银行 ROA 变动趋势图收益率指标（ROA）波动类似，商业银行资本收益率（ROE）自 2016 年，且下滑趋势不变。近年来系统重要性和非系统重要性商业银OE）水平基本呈下降趋势，且变化趋于一致。资本收益率指标的变理、经济形势的变化、流动性风险监管条例的实施等相关。随着流严格，商业银行面临的监管成本越来越大，净利润下降的情况下商本头寸来满足监管的要求，致使资本收益率水平逐年下降。

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