我国商业银行多元收入结构对其经营绩效影响的实证研究

发布时间：2020-11-18 05:30

　　随着全球经济进入发展的转型调整期,以及我国利率市场化等金融政策的推行和全面落实,我国经济发展进入新常态,实体经济增速放缓,企业生产经营受到很大影响,加大了我国商业银行传统信贷业务的风险。此外,互联网金融的快速发展,金融脱媒的趋势不可逆转,使得我国商业银行面临的竞争加剧,存贷利差缩小。这些改变对我国商业银行的发展带来严峻挑战,对我国商业银行以传统信贷业务为主的盈利模式形成冲击。为了扭转利润下滑的趋势,商业银行不得不积极开拓新的业务渠道,尤其加快非利息业务的发展,逐渐形成适应经济新常态的多元化收入结构。本文首先回顾了国内外关于商业银行收入多元化与经营绩效的相关研究文献,根据研究现状提出本文研究问题;其次,引入了商业银行多元收入结构理论,从商业银行的多元经营范围去界定商业银行多元收入结构。在此基础上根据经济新常态下,商业银行收入结构的变化,阐述了存贷利差收窄和非利息收入占比提升对商业银行经营绩效的影响机制;第三,从国有控股商业银行和股份制商业银行两个维度分别分析了我国商业银行利息收入和非利息收入的发展现状及趋势;最后,本文在相关理论和数据分析基础上,选取14家上市商业银行,以此为依据进行实证研究我国商业银行多元收入结构对其经营绩效的影响。由于不同体制的商业银行发展程度、资产规模以及运营模式的差异,本文分别研究国有商业银行(工、农、中、建、交五家大型商业银行)以及股份制商业银行(民生、渤海、华夏、光大、招商、平安、中信、恒丰、浦发、兴业银行等一共九家股份制商业银行)。采用分体制实证分析的方法分别研究这两类不同体制商业银行多元收入结构对经营绩效的长期和短期影响;最后根据研究所得出的结论提出相关政策建议。本文的主要创新点在于通过分析不同体制的上市商业银行研究多元收入结构对经营绩效的影响机制之后,通过相关指标选取,先是从计量经济学角度出发,运用一个传统的计量检验方法-平稳性检验对本文所研究的两者的关系进行初步检验并作为本文后续构建模型的参考,然后通过协整性检验、格兰杰因果关系验证以及脉冲响应函数等逐步引出VAR模型验证,最后得出:短期内,无论对于国有控股商业银行还是股份制商业银行,多元收入结构均会对商业银行绩效产生正向影响,但随着非利息业务的开展,这种影响趋于不显著;国有控股商业银行开展多元经营业务其绩效提升效果较股份制商业银行更加显著;长期来看,多元收入结构对商业银行或多或少会有负面影响,但是它产生的负面影响并不明显。
【学位单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：F832.33
【部分图文】：

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